- ISIN
- US5272891020
- CUSIP
- 527289102
- Эмитент
- Leuthold
- Дата выпуска
- 19 нояб. 1995 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCORX
Leuthold Core Investment Fund (LCORX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции LCORX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LCORX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,433.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leuthold Core Investment Fund (LCORX) показал доход в 7.29% с начала года и 18.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCORX составила 8.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Leuthold Core Investment Fund
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LCORX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LCORX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.12% | 3.12% | -4.67% | 4.52% | 1.78% | 0.46% | 7.29% | ||||||
| 2025 | 4.17% | -2.34% | -2.48% | 1.04% | 3.29% | 3.46% | -0.35% | 3.36% | 3.37% | -1.33% | 0.99% | 0.64% | 14.39% |
| 2024 | 1.61% | 2.61% | 2.56% | -4.36% | 2.74% | 0.19% | 3.67% | 0.70% | 1.15% | -1.77% | 4.10% | -4.98% | 8.01% |
| 2023 | 2.45% | -1.90% | 0.79% | 0.64% | -0.64% | 4.43% | 1.43% | -0.94% | -2.63% | -0.63% | 4.88% | 3.58% | 11.71% |
| 2022 | -2.96% | -0.90% | -0.32% | -2.90% | 2.15% | -5.72% | 3.30% | -2.02% | -4.02% | 5.09% | 3.99% | -2.06% | -6.78% |
| 2021 | -0.05% | 2.05% | 4.02% | 2.97% | 1.96% | -1.37% | 1.69% | 1.20% | -3.37% | 3.10% | -0.27% | 2.54% | 15.19% |
Метрики бенчмарка
Leuthold Core Investment Fund has an annualized alpha of 3.76%, beta of 0.48, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.32%) than losses (51.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.76% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.48 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.76%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 57.32%
- Участие в снижении
- 51.29%
Комиссия
Комиссия LCORX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCORX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCORX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 13.52 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leuthold Core Investment Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.79 | $1.79 | $1.50 | $1.17 | $1.44 | $1.15 | $0.05 | $0.36 | $1.87 | $0.66 | $0.08 | $0.69 |
Дивидендный доход | 7.41% | 7.93% | 7.03% | 5.57% | 7.20% | 5.00% | 0.24% | 1.89% | 10.74% | 3.22% | 0.45% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leuthold Core Investment Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $1.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $1.13 | $0.08 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.91 | $0.08 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leuthold Core Investment Fund показал максимальную просадку в 41.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1083 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.31%нояб. 2008 г. | 6mo 5d | 4y 3mo | 4y 10moмай 2008 г. - март 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.42%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 10mo 15d | 2y 3moмай 2001 г. - авг. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -19.38%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.88%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 1y 1mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.70%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 24d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| LCORX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.31% | -56.78% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.10% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | -18.90% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -25.43% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -33.92% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.72% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.97% | -0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LCORX
Добавьте Leuthold Core Investment Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCORX