PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Leuthold Core Investment Fund (LCORX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Leuthold Core Investment Fund (LCORX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5272891020

CUSIP

527289102

Эмитент

Leuthold

Дата выпуска

19 нояб. 1995 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LCORX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LCORX с SMH LCORX с RCTIX LCORX с HSTRX LCORX с VFIAX LCORX с SPMO LCORX с MNHYX LCORX с FPACX
Популярные сравнения:
LCORX с SMH LCORX с RCTIX LCORX с HSTRX LCORX с VFIAX LCORX с SPMO LCORX с MNHYX LCORX с FPACX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Leuthold Core Investment Fund (LCORX) показал доход в 3.26% с начала года и 0.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCORX составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

LCORX

С начала года

3.26%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

0.21%

1 год

0.31%

5 лет

4.39%

10 лет

1.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.17%-2.34%-2.48%1.04%3.01%3.26%
20241.61%2.61%2.55%-4.36%2.74%0.19%3.67%0.70%0.84%-1.77%-0.92%-4.98%2.48%
20232.45%-1.90%0.79%0.64%-0.64%4.43%1.43%-0.94%-2.64%-0.63%0.39%3.58%6.93%
2022-2.96%-0.90%-0.32%-2.90%2.15%-5.72%3.30%-2.02%-4.03%5.09%-2.99%-2.06%-13.04%
2021-0.05%2.05%4.02%2.97%1.96%-1.37%1.69%1.19%-3.37%3.10%-5.04%2.54%9.68%
2020-0.10%-3.62%-7.54%5.89%3.39%0.86%4.05%2.20%-1.20%-1.57%5.57%2.44%9.94%
20193.84%0.17%0.22%1.38%-2.39%3.32%0.81%1.18%-0.64%1.33%-1.00%1.51%9.98%
20184.48%-2.66%-0.78%-1.35%0.10%-1.11%1.63%1.56%-1.60%-2.93%-8.89%-3.75%-14.81%
20171.75%2.04%-0.13%1.21%1.41%0.87%1.63%0.90%1.96%1.85%-1.77%-0.10%12.18%
2016-2.50%1.28%2.93%-0.73%0.84%-1.56%2.72%0.11%-0.39%-2.22%2.66%0.99%4.03%
2015-1.19%2.36%0.81%-0.96%1.29%-0.74%0.64%-2.97%0.71%0.70%-4.47%-0.79%-4.70%
2014-1.10%4.11%0.88%-0.59%2.41%1.33%-1.70%2.73%-3.68%1.70%-4.12%0.64%2.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LCORX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LCORX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCORX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Leuthold Core Investment Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.03
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Leuthold Core Investment Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.31$0.27$0.00$0.00$0.03$0.09$0.05$0.01$0.00$0.00$0.15

Дивидендный доход

1.44%1.43%1.26%0.00%0.00%0.12%0.47%0.28%0.05%0.00%0.01%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leuthold Core Investment Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.31
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.09
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.05
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Leuthold Core Investment Fund показал максимальную просадку в 48.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2144 торговые сессии.

Текущая просадка Leuthold Core Investment Fund составляет 6.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.99%7 нояб. 2007 г.26220 нояб. 2008 г.21441 июн. 2017 г.2406
-27.41%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.21620 авг. 2003 г.560
-27.03%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.20920 янв. 2021 г.750
-18.52%17 нояб. 2021 г.33215 мар. 2023 г.———
-11.38%27 янв. 2004 г.7817 мая 2004 г.986 окт. 2004 г.176

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...