PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCORX с GRZZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCORX с GRZZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCORX (Leuthold Core Investment Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both mutual funds - LCORX is a Tactical Allocation fund managed by Leuthold, while GRZZX is a Inverse Equities fund managed by Leuthold. Over the past 10 years, LCORX returned 7.81%/yr vs -0.96%/yr for GRZZX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. LCORX charges 1.16%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.

Доходность

Сравнение доходности LCORX и GRZZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCORX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции LCORX превзошли акции GRZZX по среднегодовой доходности: 7.81% против -0.96% соответственно.

LCORX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
3.04%
С начала года
5.51%
1 год
13.61%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.81%

GRZZX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-4.06%
С начала года
-8.25%
1 год
-7.26%
3 года*
-6.20%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
-0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCORX и GRZZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		5.51%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.08%11.58%-6.23%15.79%
GRZZX
Grizzly Short Fund		-8.25%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%

Correlation

The correlation between LCORX and GRZZX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.77

The correlation between LCORX and GRZZX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core Investment Fund

Grizzly Short Fund

Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с FPACXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с MNHYX
Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с RYVNXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYCZXGRZZX с RYURX

Доходность на риск

LCORX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCORX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCORXGRZZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.57

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-0.72

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.49

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

-1.11

+9.00

LCORX vs. GRZZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCORX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа GRZZX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCORX и GRZZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCORX и GRZZX

Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что меньше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и GRZZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCORXGRZZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.31%

-91.80%

+50.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-15.84%

+9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.98%

-31.08%

+21.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-39.06%

+25.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-73.07%

+53.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-89.77%

+87.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-69.44%

+64.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

7.03%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LCORX и GRZZX

Текущая волатильность для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) составляет 1.93%, в то время как у Grizzly Short Fund (GRZZX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что LCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCORXGRZZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

3.66%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

10.51%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

13.89%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

19.61%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

96.63%

-87.01%

Сравнение комиссий LCORX и GRZZX

LCORX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии GRZZX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCORX и GRZZX

Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности GRZZX в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRZZX
Grizzly Short Fund		4.98%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.57%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%

Часто задаваемые вопросы

LCORX and GRZZX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRZZX has higher volatility (3.66%) compared to LCORX (1.93%). In terms of maximum drawdown, LCORX dropped -41.31% vs GRZZX's -91.80%.

LCORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCORX и GRZZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор