Сравнение LCORX с GRZZX
LCORX (Leuthold Core Investment Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both mutual funds - LCORX is a Tactical Allocation fund managed by Leuthold, while GRZZX is a Inverse Equities fund managed by Leuthold. Over the past 10 years, LCORX returned 8.20%/yr vs -1.43%/yr for GRZZX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. LCORX charges 1.16%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.
Доходность
Сравнение доходности LCORX и GRZZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCORX показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции LCORX превзошли акции GRZZX по среднегодовой доходности: 8.20% против -1.43% соответственно.
LCORX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 8.20%
GRZZX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -1.43%
Сравнение доходности по годам LCORX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 5.46% | 14.39% | 8.01% | 11.71% | -6.78% | 15.19% | 10.08% | 11.58% | -6.23% | 15.79% |
GRZZX Grizzly Short Fund | -5.23% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Correlation
The correlation between LCORX and GRZZX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.77 |
The correlation between LCORX and GRZZX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCORX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
LCORX
GRZZX
Сравнение LCORX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCORX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.46 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | -1.02 | +9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCORX и GRZZX
Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что меньше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и GRZZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCORX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.31% | -91.80% | +50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -13.89% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | -29.48% | +19.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -37.65% | +23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -72.45% | +53.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -89.43% | +87.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -69.39% | +64.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 6.30% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCORX и GRZZX
Текущая волатильность для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) составляет 2.97%, в то время как у Grizzly Short Fund (GRZZX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что LCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCORX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.60% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 10.63% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 14.02% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 19.60% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 96.65% | -86.99% |
Сравнение комиссий LCORX и GRZZX
LCORX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии GRZZX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCORX и GRZZX
Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности GRZZX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.82% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 7.57% | 7.93% | 7.03% | 5.57% | 7.20% | 5.00% | 0.24% | 1.89% | 10.74% | 3.22% | 0.45% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
LCORX and GRZZX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRZZX has higher volatility (4.60%) compared to LCORX (2.97%). In terms of maximum drawdown, LCORX dropped -41.31% vs GRZZX's -91.80%.
LCORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCORX и GRZZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор