PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCORX с GRZZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCORX с GRZZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCORX (Leuthold Core Investment Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both mutual funds - LCORX is a Tactical Allocation fund managed by Leuthold, while GRZZX is a Inverse Equities fund managed by Leuthold. Over the past 10 years, LCORX returned 8.07%/yr vs -1.08%/yr for GRZZX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. LCORX charges 1.16%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.

Доходность

Сравнение доходности LCORX и GRZZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCORX показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции LCORX превзошли акции GRZZX по среднегодовой доходности: 8.07% против -1.08% соответственно.

LCORX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.46%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.98%
1 год
17.99%
3 года*
12.92%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.07%

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCORX и GRZZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.24%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.08%11.58%-6.23%15.79%
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%

Correlation

The correlation between LCORX and GRZZX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.77

The correlation between LCORX and GRZZX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core Investment Fund

Grizzly Short Fund

Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с SMHLCORX с FPACXLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с MNHYX
Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с RYCZXGRZZX с RYURX

Доходность на риск

LCORX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCORX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCORXGRZZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.59

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-0.75

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.92

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.58

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

-1.32

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCORX vs. GRZZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCORX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа GRZZX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCORX и GRZZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCORXGRZZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.59

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.18

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

-0.01

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.11

+0.84

Просадки

Сравнение просадок LCORX и GRZZX

Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что меньше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и GRZZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCORXGRZZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.31%

-91.80%

+50.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-13.89%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.98%

-29.48%

+19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-37.65%

+23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-72.45%

+53.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-89.39%

+89.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-69.36%

+64.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

6.09%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LCORX и GRZZX

Текущая волатильность для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) составляет 2.45%, в то время как у Grizzly Short Fund (GRZZX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что LCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCORXGRZZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.38%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

10.20%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

13.78%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

19.54%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.68%

96.65%

-86.97%

Сравнение комиссий LCORX и GRZZX

LCORX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии GRZZX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCORX и GRZZX

Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности GRZZX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.42%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%

Часто задаваемые вопросы

LCORX and GRZZX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRZZX has higher volatility (3.38%) compared to LCORX (2.45%). In terms of maximum drawdown, LCORX dropped -41.31% vs GRZZX's -91.80%.

LCORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCORX и GRZZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор