PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCORX с HSTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCORX с HSTRX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCORX или HSTRX.

Корреляция

Корреляция между LCORX и HSTRX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LCORX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.58%
126.66%
LCORX
HSTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCORX:

-0.17

HSTRX:

2.58

Коэф-т Сортино

LCORX:

-0.14

HSTRX:

3.87

Коэф-т Омега

LCORX:

0.98

HSTRX:

1.48

Коэф-т Кальмара

LCORX:

-0.13

HSTRX:

4.04

Коэф-т Мартина

LCORX:

-0.34

HSTRX:

11.95

Индекс Язвы

LCORX:

5.41%

HSTRX:

1.26%

Дневная вол-ть

LCORX:

11.11%

HSTRX:

5.83%

Макс. просадка

LCORX:

-48.99%

HSTRX:

-14.31%

Текущая просадка

LCORX:

-9.94%

HSTRX:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, LCORX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции LCORX уступали акциям HSTRX по среднегодовой доходности: 1.58% против 4.41% соответственно.

LCORX

С начала года

-0.60%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-6.91%

1 год

-1.58%

5 лет

4.03%

10 лет

1.58%

HSTRX

С начала года

9.02%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

6.83%

1 год

14.61%

5 лет

3.78%

10 лет

4.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCORX и HSTRX

LCORX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

LCORX
Leuthold Core Investment Fund
График комиссии LCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCORX: 1.16%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
График комиссии HSTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSTRX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCORX и HSTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCORX
Ранг риск-скорректированной доходности LCORX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCORX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCORX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LCORX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LCORX: -0.17
HSTRX: 2.58
Коэффициент Сортино LCORX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCORX: -0.14
HSTRX: 3.87
Коэффициент Омега LCORX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LCORX: 0.98
HSTRX: 1.48
Коэффициент Кальмара LCORX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LCORX: -0.13
HSTRX: 4.04
Коэффициент Мартина LCORX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LCORX: -0.34
HSTRX: 11.95

Показатель коэффициента Шарпа LCORX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCORX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
2.58
LCORX
HSTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCORX и HSTRX

Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности HSTRX в 3.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		1.50%1.43%1.26%0.00%0.00%0.12%0.47%0.28%0.05%0.00%0.01%0.79%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.07%2.91%2.55%2.14%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%1.48%

Просадки

Сравнение просадок LCORX и HSTRX

Максимальная просадка LCORX за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки HSTRX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и HSTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.94%
-0.38%
LCORX
HSTRX

Волатильность

Сравнение волатильности LCORX и HSTRX

Leuthold Core Investment Fund (LCORX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что LCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.21%
2.85%
LCORX
HSTRX