PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCGFX с WBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и WBCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%11.66%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью -1.56%.

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX

Сравнение комиссий LCGFX и WBCIX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

LCGFX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXWBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.39

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.70

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.47

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

1.69

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBCIX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXWBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.14

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между LCGFX и WBCIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и WBCIX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности WBCIX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и WBCIX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и WBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCGFXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-39.56%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-13.32%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-27.65%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-8.14%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-9.33%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.74%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и WBCIX

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 6.30%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCGFXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.92%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.47%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

21.24%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

20.67%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

23.95%

-2.71%