PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCGFX с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LCGFXVCR
Дох-ть с нач. г.27.76%17.39%
Дох-ть за 1 год39.85%31.49%
Дох-ть за 3 года4.43%0.86%
Дох-ть за 5 лет14.39%15.60%
Дох-ть за 10 лет10.52%13.85%
Коэф-т Шарпа2.481.83
Коэф-т Сортино3.212.51
Коэф-т Омега1.451.31
Коэф-т Кальмара2.101.39
Коэф-т Мартина13.729.41
Индекс Язвы3.00%3.50%
Дневная вол-ть16.55%17.97%
Макс. просадка-39.85%-61.54%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LCGFX и VCR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и VCR

С начала года, LCGFX показывает доходность 27.76%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.59%
15.05%
LCGFX
VCR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCGFX и VCR

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.


LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
График комиссии LCGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LCGFX c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCGFX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LCGFX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LCGFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LCGFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LCGFX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.72
VCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCR, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCR, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.41

Сравнение коэффициента Шарпа LCGFX и VCR

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
1.83
LCGFX
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и VCR

LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.11%0.00%0.21%0.28%0.13%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.76%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%0.84%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и VCR

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
LCGFX
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и VCR

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 5.28%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
5.62%
LCGFX
VCR