PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCGFX с VCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCGFX (William Blair Large Cap Growth Fund) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both funds - LCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by William Blair, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Over the past 10 years, LCGFX returned 16.62%/yr vs 13.48%/yr for VCR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LCGFX charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции VCR по среднегодовой доходности: 16.62% против 13.48% соответственно.

LCGFX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.87%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.76%
1 год
15.75%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.35%
10 лет*
16.62%

VCR

1 день
0.30%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCGFX и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		4.25%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.48%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between LCGFX and VCR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.83

Over the past year, the correlation between LCGFX and VCR has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VONGLCGFX с VINIX
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

LCGFX vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.56

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.91

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.67

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

2.08

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.56

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и VCR

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCGFXVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-61.54%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-15.59%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-27.36%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-39.20%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-39.20%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.00%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-9.40%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

4.98%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и VCR

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCGFXVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.17%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

13.09%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

18.47%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

23.98%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

22.40%

-1.11%

Сравнение комиссий LCGFX и VCR

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и VCR

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности VCR в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		8.21%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

LCGFX and VCR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCR has higher volatility (5.17%) compared to LCGFX (3.91%). In terms of maximum drawdown, LCGFX dropped -62.95% vs VCR's -61.54%.

LCGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCGFX и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор