PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCGFX с VCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции VCR по среднегодовой доходности: 14.79% против 12.56% соответственно.

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SCHGLCGFX с SPYLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Сравнение комиссий LCGFX и VCR

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

LCGFX vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.45

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.83

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.77

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

2.51

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCR равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между LCGFX и VCR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и VCR

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности VCR в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и VCR

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и VCR.

Загрузка...

Показатели просадок

LCGFXVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-61.54%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-15.59%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-39.20%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-39.20%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-12.14%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-9.43%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.78%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и VCR

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCGFXVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.41%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.96%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

24.28%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

23.94%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

22.33%

-1.09%