PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEAX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCEAX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		0.18%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%0.10%25.05%-7.84%7.49%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 8.33% против 10.94% соответственно.

LCEAX

1 день
1.84%
1 месяц
-5.01%
С начала года
0.18%
6 месяцев
3.52%
1 год
13.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.33%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с VIGLCEAX с FXAIXLCEAX с COWZLCEAX с AGTHXLCEAX с VOO
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий LCEAX и VADDX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

LCEAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEAXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.74

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.15

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.93

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

4.21

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEAX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEAXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.74

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между LCEAX и VADDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и VADDX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		12.56%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и VADDX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCEAXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-60.12%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-12.61%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-21.58%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

-39.39%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-5.99%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.03%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.80%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и VADDX

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 4.09%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCEAXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.48%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.88%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

17.25%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

16.30%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

18.54%

-3.19%