PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCEAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCEAX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между LCEAX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCEAX:

-0.21

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

LCEAX:

-0.08

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

LCEAX:

0.99

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

LCEAX:

-0.11

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

LCEAX:

-0.33

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

LCEAX:

8.38%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

LCEAX:

17.82%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

LCEAX:

-53.71%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

LCEAX:

-18.61%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.48% против 12.44% соответственно.

LCEAX

С начала года

0.29%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-4.01%

5 лет

3.36%

10 лет

1.48%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCEAX и FXAIX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCEAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг риск-скорректированной доходности LCEAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCEAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и FXAIX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		1.58%1.66%1.90%2.07%2.08%2.24%2.25%2.61%1.78%1.62%1.72%1.50%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и FXAIX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...