Сравнение LCEAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCEAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 0.18% | 15.56% | 13.09% | 8.88% | -1.67% | 18.98% | 0.10% | 25.05% | -7.84% | 7.49% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LCEAX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.33% против 14.08% соответственно.
LCEAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.33%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCEAX и FXAIX
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
LCEAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
LCEAX
FXAIX
Сравнение LCEAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCEAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 7.30 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCEAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LCEAX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и FXAIX
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 12.56% | 12.54% | 12.00% | 7.87% | 12.23% | 18.25% | 3.76% | 5.02% | 7.74% | 1.86% | 3.51% | 5.89% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и FXAIX
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCEAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -33.79% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -12.13% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -24.50% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.16% | -33.79% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -6.23% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -3.83% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.53% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCEAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.34% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 9.53% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 18.32% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 16.92% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 18.05% | -2.70% |