Сравнение LCEAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCEAX или FXAIX.
Основные характеристики
| LCEAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.87% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 28.59% | 37.57% |
| Дох-ть за 3 года | 8.05% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.13% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.80% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.00 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 18.05 | 20.09 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 12.28% |
| Макс. просадка | -50.30% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.83% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между LCEAX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и FXAIX
С начала года, LCEAX показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.80% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCEAX и FXAIX
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LCEAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и FXAIX
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 1.49% | 1.90% | 2.07% | 2.08% | 2.24% | 2.25% | 2.61% | 1.78% | 1.62% | 1.72% | 1.50% | 1.44% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и FXAIX
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.