Сравнение LCEAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCEAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 0.18% | 15.56% | 13.09% | 8.88% | -1.67% | 18.98% | 0.10% | 25.05% | -7.84% | 7.49% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LCEAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.33% против 12.25% соответственно.
LCEAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.33%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCEAX и SCHD
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
LCEAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
LCEAX
SCHD
Сравнение LCEAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCEAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 3.55 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCEAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между LCEAX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и SCHD
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 12.56% | 12.54% | 12.00% | 7.87% | 12.23% | 18.25% | 3.76% | 5.02% | 7.74% | 1.86% | 3.51% | 5.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и SCHD
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCEAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -33.37% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -12.74% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -16.85% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.16% | -33.37% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -3.43% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -3.34% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.75% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и SCHD
Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCEAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.33% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 7.96% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.69% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 14.40% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 16.70% | -1.35% |