PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEAX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCEAX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		0.18%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%0.10%25.05%-7.84%7.49%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

LCEAX

1 день
1.84%
1 месяц
-5.01%
С начала года
0.18%
6 месяцев
3.52%
1 год
13.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.33%

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с VIGLCEAX с FXAIXLCEAX с AGTHXLCEAX с VOOLCEAX с VDIGX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий LCEAX и COWZ

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

LCEAX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEAX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEAXCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

5.59

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEAX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEAXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между LCEAX и COWZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и COWZ

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности COWZ в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		12.56%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и COWZ

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

LCEAXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-38.63%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-13.55%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-22.00%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-3.72%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-4.85%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.92%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и COWZ

Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCEAXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.96%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.37%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

17.50%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.73%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

20.08%

-4.73%