Сравнение LCEAX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCEAX или COWZ.
Основные характеристики
| LCEAX | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.75% | 16.62% |
| Дох-ть за 1 год | 28.61% | 26.22% |
| Дох-ть за 3 года | 8.04% | 10.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 16.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | 17.97 | 7.86 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 10.18% | 13.76% |
| Макс. просадка | -50.30% | -38.63% |
| Текущая просадка | -0.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LCEAX и COWZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и COWZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCEAX показывает доходность 16.75%, а COWZ немного ниже – 16.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCEAX и COWZ
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LCEAX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и COWZ
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности COWZ в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 1.49% | 1.90% | 2.07% | 2.08% | 2.24% | 2.25% | 2.61% | 1.78% | 1.62% | 1.72% | 1.50% | 1.44% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и COWZ
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и COWZ
Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 3.48%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.