PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCEAX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с COWZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCEAX или COWZ.

Корреляция

Корреляция между LCEAX и COWZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCEAX:

-0.21

COWZ:

-0.23

Коэф-т Сортино

LCEAX:

-0.09

COWZ:

-0.09

Коэф-т Омега

LCEAX:

0.99

COWZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

LCEAX:

-0.11

COWZ:

-0.14

Коэф-т Мартина

LCEAX:

-0.33

COWZ:

-0.44

Индекс Язвы

LCEAX:

8.38%

COWZ:

6.85%

Дневная вол-ть

LCEAX:

17.82%

COWZ:

18.95%

Макс. просадка

LCEAX:

-53.71%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

LCEAX:

-18.66%

COWZ:

-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -6.66%.

LCEAX

С начала года

0.23%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

-12.21%

1 год

-3.76%

5 лет

3.17%

10 лет

1.47%

COWZ

С начала года

-6.66%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-11.39%

1 год

-4.26%

5 лет

18.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCEAX и COWZ

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCEAX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг риск-скорректированной доходности LCEAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCEAX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и COWZ

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности COWZ в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		1.58%1.66%1.90%2.07%2.08%2.24%2.25%2.61%1.78%1.62%1.72%1.50%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и COWZ

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и COWZ

Загрузка...