PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0014135414

CUSIP

001413541

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

31 дек. 2001 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия LCEAX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

Популярные сравнения:
LCEAX с FRDPX LCEAX с SCHD LCEAX с COWZ LCEAX с DGRO LCEAX с VOO LCEAX с VDIGX LCEAX с RLBGX LCEAX с FXAIX LCEAX с VIG LCEAX с AGTHX
Популярные сравнения:
LCEAX с FRDPX LCEAX с SCHD LCEAX с COWZ LCEAX с DGRO LCEAX с VOO LCEAX с VDIGX LCEAX с RLBGX LCEAX с FXAIX LCEAX с VIG LCEAX с AGTHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) показал доход в 2.71% с начала года и -1.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCEAX составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

LCEAX

С начала года

2.71%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-1.44%

3 года

-0.68%

5 лет

1.99%

10 лет

1.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.93%0.53%-3.49%-2.82%3.58%0.22%2.71%
2024-0.11%4.03%3.81%-3.43%2.84%-1.10%4.27%2.59%0.52%-0.35%5.16%-13.89%2.81%
20233.65%-3.14%-0.57%2.01%-4.39%6.05%2.68%-2.83%-3.78%-2.75%7.15%-0.75%2.53%
20220.95%-0.60%2.36%-4.65%1.80%-7.60%4.88%-1.94%-7.21%10.29%4.98%-12.16%-10.58%
2021-1.30%2.28%7.55%3.43%2.69%-2.02%-0.04%1.79%-2.79%4.14%-4.33%-8.44%1.96%
2020-1.73%-9.99%-14.41%8.72%2.77%0.48%3.28%3.01%-2.50%-0.67%11.00%1.45%-1.41%
20196.29%3.39%1.49%1.96%-4.10%5.63%-0.15%0.05%3.35%0.34%1.56%0.32%21.61%
20182.01%-4.77%-0.89%1.08%-0.86%1.31%3.25%0.88%-0.41%-3.88%2.20%-11.78%-12.13%
20170.52%2.22%-0.35%0.25%1.22%-0.69%1.11%-1.15%1.95%0.60%2.13%-0.57%7.40%
2016-2.10%1.10%6.30%1.25%0.27%1.86%1.63%-0.88%-0.61%-0.58%2.66%0.40%11.61%
2015-1.86%3.67%0.30%0.16%0.97%-1.25%3.19%-4.55%-1.12%4.51%-0.11%-5.76%-2.36%
2014-2.83%5.04%1.58%0.74%1.42%1.63%-3.48%3.20%-1.08%2.19%3.08%-1.85%9.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LCEAX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LCEAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Diversified Dividend Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.08
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Diversified Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.13$2.14$1.39$2.14$3.65$0.75$1.04$1.35$0.51$0.79$1.04$0.64

Дивидендный доход

11.64%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%2.52%4.08%5.89%3.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Diversified Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.92$2.14
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.13$1.39
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.87$2.14
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$3.32$3.65
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.41$0.75
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.69$1.04
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.06$1.35
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.29$0.51
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.58$0.79
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.84$1.04
2014$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.45$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Diversified Dividend Fund показал максимальную просадку в 53.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Diversified Dividend Fund составляет 16.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.71%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1297
-36.16%16 дек. 2019 г.6723 мар. 2020 г.23223 февр. 2021 г.299
-27.12%4 нояб. 2021 г.49827 окт. 2023 г.———
-24.67%11 апр. 2002 г.23011 мар. 2003 г.1831 дек. 2003 г.413
-18.31%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.17911 сент. 2019 г.408
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...