PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCEAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCEAX или VOO.

Корреляция

Корреляция между LCEAX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCEAX:

-0.21

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

LCEAX:

-0.08

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

LCEAX:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LCEAX:

-0.11

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

LCEAX:

-0.33

VOO:

2.18

Индекс Язвы

LCEAX:

8.38%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

LCEAX:

17.82%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

LCEAX:

-53.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LCEAX:

-18.61%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.39% против 12.31% соответственно.

LCEAX

С начала года

0.29%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-4.01%

5 лет

3.63%

10 лет

1.39%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCEAX и VOO

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCEAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг риск-скорректированной доходности LCEAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCEAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и VOO

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		1.58%1.66%1.90%2.07%2.08%2.24%2.25%2.61%1.78%1.62%1.72%1.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и VOO

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и VOO

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...