PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEAX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCEAX с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCEAX (Invesco Diversified Dividend Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - LCEAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, LCEAX returned 8.60%/yr vs 13.23%/yr for VIG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LCEAX charges 0.81%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.60% против 13.23% соответственно.

LCEAX

1 день
0.79%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.62%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.06%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.60%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCEAX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		4.62%15.56%13.09%8.88%-1.67%18.98%0.10%25.05%-7.84%7.49%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between LCEAX and VIG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.91

The correlation between LCEAX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с LCEAX:
LCEAX с SCHDLCEAX с FRDPXLCEAX с FXAIXLCEAX с COWZLCEAX с VOOLCEAX с AGTHXLCEAX с DGRO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

LCEAX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг доходности на риск LCEAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEAX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEAXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.97

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.88

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.49

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

10.06

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEAX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEAXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и VIG

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCEAXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-46.81%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-7.91%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-14.95%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-20.39%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

-31.72%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.19%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-5.51%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.96%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и VIG

Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCEAXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.19%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.57%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

10.01%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

14.23%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

16.05%

-0.69%

Сравнение комиссий LCEAX и VIG

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и VIG

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		12.02%12.54%12.00%7.87%12.23%18.25%3.76%5.02%7.74%1.86%3.51%5.89%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

LCEAX and VIG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCEAX has higher volatility (2.64%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, LCEAX dropped -50.30% vs VIG's -46.81%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCEAX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор