Сравнение LCEAX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCEAX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 0.18% | 15.56% | 13.09% | 8.88% | -1.67% | 18.98% | 0.10% | 25.05% | -7.84% | 7.49% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LCEAX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.33% против 12.29% соответственно.
LCEAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.33%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCEAX и VIG
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
LCEAX vs. VIG — Ранг доходности на риск
LCEAX
VIG
Сравнение LCEAX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCEAX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.31 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCEAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LCEAX и VIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и VIG
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 12.56% | 12.54% | 12.00% | 7.87% | 12.23% | 18.25% | 3.76% | 5.02% | 7.74% | 1.86% | 3.51% | 5.89% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и VIG
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCEAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -46.81% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -10.83% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -20.39% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.16% | -31.72% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -5.73% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -5.55% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.45% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и VIG
Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 4.09% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCEAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.05% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 7.82% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.28% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 14.26% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 16.04% | -0.69% |