PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCEAX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с VIG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCEAX или VIG.

Корреляция

Корреляция между LCEAX и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCEAX:

-0.21

VIG:

0.54

Коэф-т Сортино

LCEAX:

-0.08

VIG:

0.95

Коэф-т Омега

LCEAX:

0.99

VIG:

1.14

Коэф-т Кальмара

LCEAX:

-0.11

VIG:

0.64

Коэф-т Мартина

LCEAX:

-0.33

VIG:

2.62

Индекс Язвы

LCEAX:

8.38%

VIG:

3.62%

Дневная вол-ть

LCEAX:

17.82%

VIG:

15.77%

Макс. просадка

LCEAX:

-53.71%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

LCEAX:

-18.61%

VIG:

-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 1.48% против 11.20% соответственно.

LCEAX

С начала года

0.29%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-4.01%

5 лет

3.36%

10 лет

1.48%

VIG

С начала года

-1.37%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-4.46%

1 год

8.09%

5 лет

13.23%

10 лет

11.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCEAX и VIG

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.

LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCEAX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг риск-скорректированной доходности LCEAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCEAX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и VIG

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VIG в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		1.58%1.66%1.90%2.07%2.08%2.24%2.25%2.61%1.78%1.62%1.72%1.50%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.85%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и VIG

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и VIG

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...