PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCEAX с FRDPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с FRDPX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCEAX или FRDPX.

Корреляция

Корреляция между LCEAX и FRDPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCEAX:

-0.21

FRDPX:

0.26

Коэф-т Сортино

LCEAX:

-0.08

FRDPX:

0.55

Коэф-т Омега

LCEAX:

0.99

FRDPX:

1.08

Коэф-т Кальмара

LCEAX:

-0.11

FRDPX:

0.31

Коэф-т Мартина

LCEAX:

-0.33

FRDPX:

1.20

Индекс Язвы

LCEAX:

8.38%

FRDPX:

3.99%

Дневная вол-ть

LCEAX:

17.82%

FRDPX:

15.87%

Макс. просадка

LCEAX:

-53.71%

FRDPX:

-52.49%

Текущая просадка

LCEAX:

-18.61%

FRDPX:

-5.93%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FRDPX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям FRDPX по среднегодовой доходности: 1.39% против 9.96% соответственно.

LCEAX

С начала года

0.29%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-4.01%

5 лет

3.63%

10 лет

1.39%

FRDPX

С начала года

-1.20%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-5.41%

1 год

3.71%

5 лет

12.88%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCEAX и FRDPX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FRDPX в 0.85%.

FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCEAX и FRDPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг риск-скорректированной доходности LCEAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FRDPX
Ранг риск-скорректированной доходности FRDPX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCEAX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FRDPX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и FRDPX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FRDPX в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		1.58%1.66%1.90%2.07%2.08%2.24%2.25%2.61%1.78%1.62%1.72%1.50%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		0.82%0.85%0.99%0.93%0.56%0.82%1.03%1.29%1.11%1.63%1.30%1.15%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и FRDPX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -53.71%, примерно равная максимальной просадке FRDPX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и FRDPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и FRDPX

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 5.01%, в то время как у Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...