Сравнение LBSAX с OAKBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).
LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности LBSAX и OAKBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBSAX и OAKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.32% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.09% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, LBSAX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у OAKBX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции LBSAX превзошли акции OAKBX по среднегодовой доходности: 11.89% против 8.76% соответственно.
LBSAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 11.89%
OAKBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBSAX и OAKBX
LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии OAKBX в 0.83%.
Доходность на риск
LBSAX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск
LBSAX
OAKBX
Сравнение LBSAX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBSAX | OAKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.55 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.86 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.77 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 2.76 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBSAX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.55 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LBSAX и OAKBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBSAX и OAKBX
Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности OAKBX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок LBSAX и OAKBX
Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и OAKBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBSAX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -31.31% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -6.90% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -20.41% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -30.19% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.01% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -3.78% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.41% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBSAX и OAKBX
Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBSAX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.15% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 6.55% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 11.81% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 12.17% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 13.05% | +2.64% |