PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRT с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBRT с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) is a stock, while HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Over the past 5 years, LBRT returned 13.49%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность 68.80%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

LBRT

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.46%
С начала года
68.80%
6 месяцев
63.23%
1 год
152.69%
3 года*
35.38%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBRT и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		68.80%-4.91%11.23%14.83%65.57%-5.92%-6.51%-20.81%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between LBRT and HLAL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с LBRT:
LBRT с LRNLBRT с SCSCLBRT с YPFLBRT с JPMLBRT с ENBLBRT с ACLSLBRT с KMI
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

LBRT vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг доходности на риск LBRT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRT c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRTHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.33

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.62

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

4.30

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

19.85

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBRT vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBRTHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.33

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.91

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.89

-0.81

Просадки

Сравнение просадок LBRT и HLAL

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBRTHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.02%

-33.57%

-56.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.19%

-10.20%

-15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.84%

-21.67%

-37.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-23.18%

-35.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-0.07%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-5.00%

-30.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

2.20%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и HLAL

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBRTHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

3.70%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

9.95%

+26.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.19%

13.17%

+49.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.94%

17.60%

+37.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.78%

20.21%

+44.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и HLAL

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		1.09%1.79%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%

Часто задаваемые вопросы

LBRT and HLAL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBRT has higher volatility (12.09%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs HLAL's -33.57%.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBRT и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор