PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBRT с YPF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LBRT с YPF

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и YPF Sociedad Anónima (YPF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBRT или YPF.

Корреляция

Корреляция между LBRT и YPF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LBRT и YPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.59%
33.92%
LBRT
YPF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBRT:

-0.82

YPF:

1.29

Коэф-т Сортино

LBRT:

-1.02

YPF:

1.88

Коэф-т Омега

LBRT:

0.86

YPF:

1.23

Коэф-т Кальмара

LBRT:

-0.73

YPF:

1.03

Коэф-т Мартина

LBRT:

-1.80

YPF:

4.30

Индекс Язвы

LBRT:

23.93%

YPF:

14.74%

Дневная вол-ть

LBRT:

52.67%

YPF:

49.14%

Макс. просадка

LBRT:

-90.02%

YPF:

-94.53%

Текущая просадка

LBRT:

-50.28%

YPF:

-29.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBRT:

$1.96B

YPF:

$13.36B

EPS

LBRT:

$1.51

YPF:

$5.99

Коэффициент P/E

LBRT:

8.00

YPF:

5.52

Коэффициент P/S

LBRT:

0.46

YPF:

0.00

Коэффициент P/B

LBRT:

0.94

YPF:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

LBRT:

$3.24B

YPF:

$9.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRT:

$1.32B

YPF:

$2.17T

EBITDA (12 мес.)

LBRT:

$695.96M

YPF:

$3.20T

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность -38.96%, что значительно ниже, чем у YPF с доходностью -22.18%.

LBRT

С начала года

-38.96%

1 месяц

-17.82%

6 месяцев

-31.10%

1 год

-44.45%

5 лет

35.02%

10 лет

N/A

YPF

С начала года

-22.18%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

32.32%

1 год

73.47%

5 лет

53.67%

10 лет

1.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBRT и YPF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг риск-скорректированной доходности LBRT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBRT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBRT c YPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LBRT, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LBRT: -0.82
YPF: 1.29
Коэффициент Сортино LBRT, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LBRT: -1.02
YPF: 1.88
Коэффициент Омега LBRT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LBRT: 0.86
YPF: 1.23
Коэффициент Кальмара LBRT, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LBRT: -0.73
YPF: 1.55
Коэффициент Мартина LBRT, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LBRT: -1.80
YPF: 4.30

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа YPF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и YPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
1.29
LBRT
YPF

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и YPF

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как YPF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		2.48%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%

Просадки

Сравнение просадок LBRT и YPF

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, примерно равная максимальной просадке YPF в -94.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и YPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.28%
-28.13%
LBRT
YPF

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и YPF

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 34.74% по сравнению с YPF Sociedad Anónima (YPF) с волатильностью 24.44%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.74%
24.44%
LBRT
YPF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и YPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab