Сравнение LBRT с SCSC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LBRT с SCSC

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и ScanSource, Inc. (SCSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBRT или SCSC.

Корреляция

Корреляция между LBRT и SCSC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и SCSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и ScanSource, Inc. (SCSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LBRT

SCSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBRT:

-0.17

SCSC:

0.00

Коэф-т Сортино

LBRT:

0.04

SCSC:

0.28

Коэф-т Омега

LBRT:

1.01

SCSC:

1.04

Коэф-т Кальмара

LBRT:

-0.22

SCSC:

0.01

Коэф-т Мартина

LBRT:

-0.43

SCSC:

0.02

Индекс Язвы

LBRT:

16.49%

SCSC:

8.52%

Дневная вол-ть

LBRT:

41.45%

SCSC:

37.32%

Макс. просадка

LBRT:

-90.02%

SCSC:

-67.54%

Текущая просадка

LBRT:

-28.33%

SCSC:

-26.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBRT:

$2.86B

SCSC:

$909.91M

EPS

LBRT:

$1.87

SCSC:

$2.54

Цена/прибыль

LBRT:

9.36

SCSC:

15.27

Общая выручка (12 мес.)

LBRT:

$4.32B

SCSC:

$3.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRT:

$1.48B

SCSC:

$382.18M

EBITDA (12 мес.)

LBRT:

$933.42M

SCSC:

$122.66M

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность -12.02%, что значительно выше, чем у SCSC с доходностью -18.27%.

LBRT

С начала года

-12.02%

1 месяц

-19.02%

6 месяцев

-13.95%

1 год

-7.68%

5 лет

18.65%

10 лет

N/A

SCSC

С начала года

-18.27%

1 месяц

-19.24%

6 месяцев

-18.12%

1 год

3.50%

5 лет

5.40%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBRT и SCSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SCSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBRT c SCSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и ScanSource, Inc. (SCSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRT

SCSC

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SCSC равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и SCSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LBRT

SCSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и SCSC

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как SCSC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
LBRT Liberty Oilfield Services Inc.	1.66%	1.46%	1.21%	0.31%	0.00%	0.48%	1.80%	0.77%
SCSC ScanSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBRT и SCSC

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки SCSC в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и SCSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LBRT

SCSC

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и SCSC

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и ScanSource, Inc. (SCSC) имеют волатильность 17.20% и 17.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LBRT

SCSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и SCSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и ScanSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LBRT с SCSC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LBRT и SCSC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBRT и SCSC

LBRT

SCSC

Сравнение LBRT c SCSC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и SCSC

Просадки

Сравнение просадок LBRT и SCSC

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и SCSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и SCSC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество