Сравнение LBRT с SCSC
LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and SCSC (ScanSource, Inc.) are both stocks. LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while SCSC operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 5 years, LBRT returned 13.49%/yr vs 9.71%/yr for SCSC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRT и SCSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRT показывает доходность 68.80%, что значительно выше, чем у SCSC с доходностью 17.43%.
LBRT
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 68.80%
- 6 месяцев
- 63.23%
- 1 год
- 152.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
SCSC
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам LBRT и SCSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 68.80% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -40.12% |
SCSC ScanSource, Inc. | 17.43% | -17.68% | 19.79% | 35.56% | -16.70% | 32.98% | -28.61% | 7.48% | -3.56% |
Correlation
The correlation between LBRT and SCSC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between LBRT and SCSC shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LBRT:
$5.16B
SCSC:
$989.78M
LBRT:
$0.91
SCSC:
$3.27
LBRT:
34.18
SCSC:
14.04
LBRT:
2.05
SCSC:
0.69
LBRT:
1.27
SCSC:
0.33
LBRT:
2.65
SCSC:
1.09
LBRT:
$4.05B
SCSC:
$3.09B
LBRT:
$433.12M
SCSC:
$416.89M
LBRT:
$688.45M
SCSC:
$122.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRT vs. SCSC — Ранг доходности на риск
LBRT
SCSC
Сравнение LBRT c SCSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и ScanSource, Inc. (SCSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBRT | SCSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.09 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 0.45 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 1.00 | +13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBRT | SCSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 0.29 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.19 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LBRT и SCSC
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки SCSC в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и SCSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRT | SCSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -76.88% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.19% | -24.52% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.84% | -44.21% | -14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -44.21% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -13.63% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -21.87% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 10.87% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и SCSC
Текущая волатильность для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) составляет 12.09%, в то время как у ScanSource, Inc. (SCSC) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что LBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRT | SCSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 13.85% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 30.61% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.19% | 37.87% | +24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.94% | 37.03% | +17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.78% | 39.88% | +24.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и SCSC
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как SCSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.09% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
SCSC ScanSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRT и SCSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и ScanSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LBRT и SCSC
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
SCSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ScanSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.12M при выручке в 766.79M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
SCSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ScanSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.12M при выручке в 766.79M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
SCSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ScanSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.89M при выручке в 766.79M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
LBRT and SCSC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCSC has higher volatility (13.85%) compared to LBRT (12.09%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs SCSC's -76.88%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRT и SCSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор