PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBRT с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LBRT с JPM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBRT или JPM.

Корреляция

Корреляция между LBRT и JPM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBRT:

-0.93

JPM:

1.38

Коэф-т Сортино

LBRT:

-1.19

JPM:

1.74

Коэф-т Омега

LBRT:

0.84

JPM:

1.25

Коэф-т Кальмара

LBRT:

-0.81

JPM:

1.40

Коэф-т Мартина

LBRT:

-1.70

JPM:

4.68

Индекс Язвы

LBRT:

28.20%

JPM:

7.32%

Дневная вол-ть

LBRT:

53.82%

JPM:

28.78%

Макс. просадка

LBRT:

-90.02%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

LBRT:

-51.51%

JPM:

-4.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBRT:

$1.94B

JPM:

$736.13B

EPS

LBRT:

$1.51

JPM:

$20.39

Коэффициент P/E

LBRT:

7.93

JPM:

12.99

Коэффициент P/S

LBRT:

0.46

JPM:

4.36

Коэффициент P/B

LBRT:

1.00

JPM:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

LBRT:

$4.22B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRT:

$530.45M

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

LBRT:

$861.17M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 12.09%.

LBRT

С начала года

-40.47%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-31.46%

1 год

-50.03%

3 года

-6.45%

5 лет

17.63%

10 лет

N/A

JPM

С начала года

12.09%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

10.53%

1 год

38.99%

3 года

34.95%

5 лет

27.63%

10 лет

18.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBRT и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг риск-скорректированной доходности LBRT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBRT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBRT c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и JPM

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности JPM в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		2.55%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок LBRT и JPM

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и JPM

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
977.46M
68.89B
(LBRT) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LBRT и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Liberty Oilfield Services Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
9.0%
65.8%
(LBRT) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
LBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.10M при выручке в 977.46M, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

LBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.17M при выручке в 977.46M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

LBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.11M при выручке в 977.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.