Сравнение LBRT с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBRT или JPM.
Основные характеристики
| LBRT | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.45% | 45.59% |
| Дох-ть за 1 год | -10.46% | 65.38% |
| Дох-ть за 3 года | 18.91% | 16.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.88% | 16.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | -0.16 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | 6.60 |
| Коэф-т Мартина | -0.85 | 20.08 |
| Индекс Язвы | 13.64% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 39.33% | 22.95% |
| Макс. просадка | -90.02% | -74.02% |
| Текущая просадка | -29.30% | -2.10% |
Фундаментальные показатели
| LBRT | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.95B | $674.44B |
| EPS | $2.08 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 8.69 | 13.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.45B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $719.24M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $979.75M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между LBRT и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LBRT и JPM
С начала года, LBRT показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 45.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LBRT c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и JPM
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.61% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок LBRT и JPM
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и JPM
Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRT и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности