PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRT с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBRT с JPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, LBRT returned 13.49%/yr vs 15.45%/yr for JPM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность 68.80%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -5.73%.

LBRT

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.46%
С начала года
68.80%
6 месяцев
63.23%
1 год
152.69%
3 года*
35.38%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

JPM

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.68%
1 год
15.18%
3 года*
31.87%
5 лет*
15.45%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBRT и JPM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		68.80%-4.91%11.23%14.83%65.57%-5.92%-6.51%-12.62%-40.12%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-5.73%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-11.83%

Correlation

The correlation between LBRT and JPM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.38

Over the past year, the correlation between LBRT and JPM has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBRT:

$5.16B

JPM:

$840.48B

EPS

LBRT:

$0.91

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

LBRT:

34.18

JPM:

14.27

Коэффициент PEG

LBRT:

2.05

JPM:

1.58

Коэффициент P/S

LBRT:

1.27

JPM:

2.95

Коэффициент P/B

LBRT:

2.65

JPM:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

LBRT:

$4.05B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRT:

$433.12M

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

LBRT:

$688.45M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с LBRT:
LBRT с LRNLBRT с SCSCLBRT с YPFLBRT с ENBLBRT с ACLSLBRT с KMILBRT с QQQ
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

LBRT vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг доходности на риск LBRT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRT c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRTJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.71

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.06

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

0.99

+4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

2.36

+12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBRT vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBRTJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.71

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.34

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LBRT и JPM

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBRTJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.02%

-76.16%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.19%

-15.47%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.84%

-24.42%

-34.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-38.77%

-20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-9.63%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-17.62%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

6.46%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и JPM

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBRTJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

6.39%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

17.16%

+19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.19%

21.41%

+40.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.94%

24.41%

+30.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.78%

27.37%

+37.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и JPM

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности JPM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		1.09%1.79%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.02B
73.66B
(LBRT) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LBRT и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Liberty Oilfield Services Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
6.2%
64.3%
Активы портфеля
LBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

LBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

LBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

LBRT and JPM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBRT has higher volatility (12.09%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs JPM's -76.16%.

LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBRT и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор