PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с RPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 3.91%/yr vs 1.79%/yr for RPAR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 7.67%.

LBAY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.25%
1 год
9.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и RPAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.83%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%4.04%

Correlation

The correlation between LBAY and RPAR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.33

The correlation between LBAY and RPAR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LBAY и RPAR

Секторы
LBAY
RPAR

Сырьевые материалы

20.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

16.3%
0.3%

Финансовые услуги

15.3%
35.9%

Промышленность

12.5%
2.1%

Энергетика

11.4%
5.9%

Коммунальные услуги

11.2%
0.2%

Здравоохранение

5.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
0.1%

Технологии

2.8%
0.1%

Недвижимость

2.8%
-0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
RPAR
6.4%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
RPAR
0.3%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
RPAR
35.9%

Промышленность

LBAY
12.5%
RPAR
2.1%

Энергетика

LBAY
11.4%
RPAR
5.9%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
RPAR
0.2%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
RPAR
5.1%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
RPAR
0.1%

Технологии

LBAY
2.8%
RPAR
0.1%

Недвижимость

LBAY
2.8%
RPAR
-0.0%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

RPAR
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO

Доходность на риск

LBAY vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.95

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.70

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.43

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

8.02

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.95

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LBAY и RPAR

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-30.16%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.10%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-13.20%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-30.16%

+14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-2.51%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-11.61%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.45%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и RPAR

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.52%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

8.37%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

10.20%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

12.39%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

12.68%

+1.05%

Сравнение комиссий LBAY и RPAR

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и RPAR

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.79%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and RPAR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.80%) compared to RPAR (3.52%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, LBAY leads with 3.91% vs 1.79% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LBAY has performed better with a 3.91% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.07% for RPAR.

LBAY is categorized as Long-Short, while RPAR is Hedge Fund. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.51% for RPAR.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор