PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. LBAY is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 3.82%/yr vs 4.57%/yr for QAI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 9.07%.

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%3.02%

Correlation

The correlation between LBAY and QAI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.29

Over the past year, the correlation between LBAY and QAI has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LBAY и QAI

Секторы
LBAY
QAI

Сырьевые материалы

20.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

16.3%
3.7%

Финансовые услуги

15.3%
19.5%

Промышленность

12.5%
13.6%

Энергетика

11.4%
3.7%

Коммунальные услуги

11.2%
3.8%

Здравоохранение

5.5%
7.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
7.3%

Технологии

2.8%
21.9%

Недвижимость

2.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
QAI
5.3%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
QAI
3.7%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
QAI
19.5%

Промышленность

LBAY
12.5%
QAI
13.6%

Энергетика

LBAY
11.4%
QAI
3.7%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
QAI
3.8%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
QAI
7.1%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
QAI
7.3%

Технологии

LBAY
2.8%
QAI
21.9%

Недвижимость

LBAY
2.8%
QAI
2.9%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

QAI
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

LBAY vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.74

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.91

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.55

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

4.42

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

18.26

-16.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.74

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LBAY и QAI

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-14.95%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-3.71%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-7.78%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-14.32%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-0.35%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-2.57%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

0.90%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и QAI

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.06%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

4.91%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

5.99%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

6.55%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

6.17%

+7.56%

Сравнение комиссий LBAY и QAI

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и QAI

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and QAI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.78%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs QAI's -14.95%.

On 5-year performance, QAI leads with 4.57% vs 3.82% for LBAY. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QAI has performed better with a 4.57% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.38% for QAI.

They also come from different issuers: Toroso Investments and New York Life. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор