PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с LSEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, LBAY returned 9.13% vs 25.53% for LSEQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.26%.

LBAY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.25%
1 год
9.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.83%4.08%-3.49%0.87%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between LBAY and LSEQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.10

The correlation between LBAY and LSEQ shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LBAY и LSEQ

Секторы
LBAY
LSEQ

Сырьевые материалы

20.8%
27.3%

Потребительский защитный сектор

16.3%
5.2%

Финансовые услуги

15.3%
1.2%

Промышленность

12.5%
6.5%

Энергетика

11.4%
15.0%

Коммунальные услуги

11.2%
3.1%

Здравоохранение

5.5%
14.7%

Потребительский циклический сектор

4.3%
17.3%

Технологии

2.8%
-10.9%

Недвижимость

2.8%

-

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
LSEQ
27.3%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
LSEQ
5.2%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
LSEQ
1.2%

Промышленность

LBAY
12.5%
LSEQ
6.5%

Энергетика

LBAY
11.4%
LSEQ
15.0%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
LSEQ
3.1%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
LSEQ
14.7%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
LSEQ
17.3%

Технологии

LBAY
2.8%
LSEQ
-10.9%

Недвижимость

LBAY
2.8%
LSEQ

-

Коммуникационные услуги

LBAY

-

LSEQ
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI

Доходность на риск

LBAY vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.70

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.39

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.46

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

9.77

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.70

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.19

-0.60

Просадки

Сравнение просадок LBAY и LSEQ

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-8.35%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-7.40%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-1.76%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.23%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.71%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и LSEQ

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.80%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.34%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.74%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.04%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

14.31%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

14.31%

-0.58%

Сравнение комиссий LBAY и LSEQ

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и LSEQ

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности LSEQ в 1.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.79%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and LSEQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.34%) compared to LBAY (3.80%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs 9.13% for LBAY. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LBAY has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.73% for LSEQ.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Harbor. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 1.70% for LSEQ.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор