PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBAY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с SCHD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

LBAY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBAY или SCHD.

Корреляция

Корреляция между LBAY и SCHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.58

SCHD:

0.12

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.79

SCHD:

0.22

Коэф-т Омега

LBAY:

0.90

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.56

SCHD:

0.07

Коэф-т Мартина

LBAY:

-1.15

SCHD:

0.23

Индекс Язвы

LBAY:

7.66%

SCHD:

5.18%

Дневная вол-ть

LBAY:

14.24%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

LBAY:

-12.81%

SCHD:

-10.30%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.94%.

LBAY

С начала года

1.07%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-8.19%

3 года

-2.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-3.94%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-7.73%

1 год

1.97%

3 года

5.25%

5 лет

12.87%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий LBAY и SCHD

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и SCHD

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности SCHD в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.78%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.00%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и SCHD

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и SCHD

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 4.41%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...