PortfoliosLab logo
Сравнение LBAY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LBAY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.91%
43.68%
LBAY
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.31

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.33

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

LBAY:

0.96

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.27

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.59

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

LBAY:

7.10%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

LBAY:

13.79%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

LBAY:

-11.38%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


LBAY

С начала года

2.72%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-3.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBAY и SCHD

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии LBAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBAY: 1.09%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LBAY, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LBAY: -0.31
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино LBAY, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LBAY: -0.33
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега LBAY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LBAY: 0.96
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара LBAY, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LBAY: -0.27
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина LBAY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LBAY: -0.59
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.23
LBAY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и SCHD

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.70%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и SCHD

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-11.33%
LBAY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и SCHD

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 7.72%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.72%
11.25%
LBAY
SCHD