Сравнение LBAY с HEFT
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 7.87%.
LBAY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 6.83% | -0.06% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
Correlation
The correlation between LBAY and HEFT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. HEFT — Ранг доходности на риск
LBAY
HEFT
Сравнение LBAY c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBAY | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBAY | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.43 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок LBAY и HEFT
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -9.17% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -2.68% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.12% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 12.48% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 12.48% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 12.48% | +1.25% |
Сравнение комиссий LBAY и HEFT
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и HEFT
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.79% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and HEFT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Toroso Investments and Hedgeye. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор