Сравнение LBAY с HEFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).
LBAY и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LBAY и HEFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBAY и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.70% | -0.06% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 5.26%.
LBAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBAY и HEFT
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Доходность на риск
LBAY vs. HEFT — Ранг доходности на риск
LBAY
HEFT
Сравнение LBAY c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBAY | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBAY | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.44 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между LBAY и HEFT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и HEFT
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.41% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LBAY и HEFT
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и HEFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBAY | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -6.57% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -5.03% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -2.00% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и HEFT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBAY | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 13.37% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 13.37% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 13.37% | +0.29% |