Сравнение HEFT с HECA
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.54%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 1.57% |
Correlation
The correlation between HEFT and HECA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и HECA
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -11.81% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -9.80% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.18% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 12.41% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 12.41% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 12.41% | +0.07% |
Сравнение комиссий HEFT и HECA
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и HECA
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and HECA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while HECA is Global Allocation. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор