Сравнение HEFT с HFMF
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у HFMF с доходностью 4.79%.
HEFT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -2.46%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.52% | 1.10% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 4.79% | 5.57% |
Correlation
The correlation between HEFT and HFMF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. HFMF — Ранг доходности на риск
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HFMF
Сравнение HEFT c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFT | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и HFMF
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки HFMF в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -14.69% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -12.31% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -4.01% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и HFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 16.09% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 16.03% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 16.03% | -3.02% |
Сравнение комиссий HEFT и HFMF
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и HFMF
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HFMF в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.83% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and HFMF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while HFMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Hedgeye and Unlimited. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.97% for HFMF.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор