Сравнение HEFT с HFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF).
HEFT и HFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. HFMF - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и HFMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.78% | 0.98% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 11.65% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у HFMF с доходностью 11.65%.
HEFT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и HFMF
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и HFMF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и HFMF
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HFMF в 2.66%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.66% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и HFMF
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки HFMF в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и HFMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -7.77% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.57% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.76% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и HFMF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 17.57% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 17.57% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 17.57% | -4.26% |