Сравнение HEFT с HFMF
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у HFMF с доходностью 7.02%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 4.90% |
Correlation
The correlation between HEFT and HFMF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и HFMF
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки HFMF в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -10.44% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -10.44% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -2.90% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и HFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 16.76% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 16.76% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 16.76% | -4.28% |
Сравнение комиссий HEFT и HFMF
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и HFMF
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HFMF в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and HFMF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while HFMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Hedgeye and Unlimited. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.97% for HFMF.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор