PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEFT с JAKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEFT и JAKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFT и JAKVX


Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 5.90%.


HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

JAKVX

1 день
1.43%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.90%
6 месяцев
7.86%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Fourth Turning ETF

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Сравнение комиссий HEFT и JAKVX

HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.


Доходность на риск

Сравнение HEFT c JAKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. JAKVX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEFTJAKVXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

3.68

-2.24

Корреляция

Корреляция между HEFT и JAKVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и JAKVX

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности JAKVX в 8.00%


Просадки

Сравнение просадок HEFT и JAKVX

Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и JAKVX.


Загрузка...

Показатели просадок


HEFTJAKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-5.16%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-3.40%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-0.81%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и JAKVX


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEFTJAKVXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

7.24%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

7.24%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

7.24%

+6.13%