Сравнение HEFT с JAKVX
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 14.05%.
HEFT
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAKVX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.66% | 0.98% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 14.05% | 2.74% |
Correlation
The correlation between HEFT and JAKVX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
HEFT
JAKVX
Сравнение HEFT c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 4.12 | -3.45 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и JAKVX
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и JAKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -5.16% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | 0.00% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.79% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и JAKVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 7.53% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 7.36% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 7.36% | +6.22% |
Сравнение комиссий HEFT и JAKVX
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и JAKVX
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности JAKVX в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.43% | 8.47% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and JAKVX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор