PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEFT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEFT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFT и CAOS


2026 (YTD)2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
5.26%0.98%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.96%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.96%.


HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Fourth Turning ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Сравнение комиссий HEFT и CAOS

HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.


Доходность на риск

HEFT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEFT

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEFTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.26

+0.18

Корреляция

Корреляция между HEFT и CAOS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и CAOS

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок HEFT и CAOS

Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и CAOS.


Загрузка...

Показатели просадок


HEFTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-3.60%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-0.93%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-0.90%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и CAOS


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEFTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

4.68%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

4.37%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

4.37%

+9.00%