Сравнение HEFT с CAOS
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.
HEFT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.91% | 0.98% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.77% | -0.44% |
Correlation
The correlation between HEFT and CAOS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. CAOS — Ранг доходности на риск
HEFT
CAOS
Сравнение HEFT c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и CAOS
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -3.60% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.11% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.90% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 1.52% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 4.25% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 4.25% | +8.28% |
Сравнение комиссий HEFT и CAOS
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и CAOS
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and CAOS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for CAOS.
HEFT is categorized as Long-Short, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Hedgeye and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор