Сравнение HEFT с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
HEFT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | -0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и CAOS
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
HEFT vs. CAOS — Ранг доходности на риск
HEFT
CAOS
Сравнение HEFT c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и CAOS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и CAOS
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и CAOS
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -3.60% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -0.93% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.90% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и CAOS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 4.68% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 4.37% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 4.37% | +9.00% |