Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedgeye Fourth Turning ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении HEFT закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -3.3%.

Hedgeye Fourth Turning ETF: годовая альфа составляет 21.42%, бета — 0.30, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 24.11.2025.

• Этот ETF участвовал в 190.62% роста S&P 500 Index, но только в 41.98% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HEFT составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hedgeye Fourth Turning ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hedgeye Fourth Turning ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hedgeye Fourth Turning ETF показал максимальную просадку в 6.57%, зарегистрированную 23 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Hedgeye Fourth Turning ETF составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.