- ISIN
- US26923Q4165
- CUSIP
- 26923Q416
- Эмитент
- Hedgeye
- Дата выпуска
- 20 нояб. 2025 г.
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $9M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции HEFT — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hedgeye Fourth Turning ETF
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HEFT по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HEFT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.16% | 1.49% | -3.18% | -1.52% | 2.88% | -2.47% | 4.04% | ||||||
| 2025 | 1.76% | -0.65% | 1.10% |
Метрики бенчмарка
Hedgeye Fourth Turning ETF has an annualized alpha of 1.73%, beta of 0.37, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2025.
- This ETF participated in 57.72% of S&P 500 Index downside but only 39.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.14 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.14 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.73%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 39.89%
- Участие в снижении
- 57.72%
Комиссия
Комиссия HEFT составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hedgeye Fourth Turning ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.02% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hedgeye Fourth Turning ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hedgeye Fourth Turning ETF показал максимальную просадку в 9.17%, зарегистрированную 21 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hedgeye Fourth Turning ETF составляет 6.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -9.17%апр. 2026 г. | 2mo 21d | — | 4mo 25dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.74%дек. 2025 г. | 5d | 6d | 11dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.64%дек. 2025 г. | 2d | 5d | 7dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.80%янв. 2026 г. | 0s | 2d | 2dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.78%дек. 2025 г. | 0s | 3d | 3dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| HEFT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -56.78% | +47.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -3.21% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -10.71% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HEFT
Добавьте Hedgeye Fourth Turning ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEFT