Сравнение HEFT с ORR
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 4.71%.
HEFT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.55% | 1.10% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.71% | 4.82% |
Correlation
The correlation between HEFT and ORR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. ORR — Ранг доходности на риск
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ORR
Сравнение HEFT c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFT | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и ORR
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки ORR в -9.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -9.90% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -8.47% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.39% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и ORR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 14.13% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.45% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.45% | -1.98% |
Сравнение комиссий HEFT и ORR
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и ORR
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and ORR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ORR.
They also come from different issuers: Hedgeye and Militia Investments. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 14.19% for ORR.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор