Сравнение HEFT с LSEQ
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.48%.
HEFT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 25.69%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.55% | 1.10% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 27.48% | -0.18% |
Correlation
The correlation between HEFT and LSEQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSEQ
Сравнение HEFT c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFT | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и LSEQ
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -8.35% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -2.38% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.19% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и LSEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 15.50% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 14.46% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 14.46% | -0.99% |
Сравнение комиссий HEFT и LSEQ
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и LSEQ
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности LSEQ в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.73% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and LSEQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and Harbor. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.70% for LSEQ.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор