Сравнение HEFT с LSEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).
HEFT и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и LSEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и LSEQ
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Доходность на риск
HEFT vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
HEFT
LSEQ
Сравнение HEFT c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.15 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и LSEQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и LSEQ
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности LSEQ в 1.80%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и LSEQ
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и LSEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -8.35% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -1.04% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -3.33% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и LSEQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 15.93% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.25% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.25% | -0.88% |