Сравнение HEFT с EMPB
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.82%/yr for EMPB.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и EMPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 13.44%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMPB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и EMPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.44% | 1.21% |
Correlation
The correlation between HEFT and EMPB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. EMPB — Ранг доходности на риск
HEFT
EMPB
Сравнение HEFT c EMPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.75 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и EMPB
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и EMPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -7.55% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.18% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -1.50% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и EMPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 11.38% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 11.80% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 11.80% | +0.68% |
Сравнение комиссий HEFT и EMPB
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и EMPB
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EMPB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.77% | 0.88% | 0.28% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and EMPB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
EMPB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and Empowered Funds. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.82% for EMPB.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и EMPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор