PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с HDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. LBAY is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 3.82%/yr vs 3.02%/yr for HDG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LBAY показывает доходность 6.38%, а HDG немного выше – 6.40%.

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и HDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%3.53%

Correlation

The correlation between LBAY and HDG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.35

Over the past year, the correlation between LBAY and HDG has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LBAY и HDG

Секторы
LBAY
HDG

Сырьевые материалы

20.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

16.3%
2.4%

Финансовые услуги

15.3%
15.8%

Промышленность

12.5%
17.7%

Энергетика

11.4%
6.1%

Коммунальные услуги

11.2%
2.9%

Здравоохранение

5.5%
16.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.4%

Технологии

2.8%
17.0%

Недвижимость

2.8%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
HDG
4.8%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
HDG
2.4%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
HDG
15.8%

Промышленность

LBAY
12.5%
HDG
17.7%

Энергетика

LBAY
11.4%
HDG
6.1%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
HDG
2.9%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
HDG
16.5%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
HDG
8.4%

Технологии

LBAY
2.8%
HDG
17.0%

Недвижимость

LBAY
2.8%
HDG
6.1%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

HDG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

LBAY vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.36

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.50

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.35

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

13.81

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа HDG равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.36

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LBAY и HDG

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, примерно равная максимальной просадке HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-15.31%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-3.97%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-7.20%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-15.31%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-0.37%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-2.77%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

0.96%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и HDG

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.06%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

4.58%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

5.64%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

7.15%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

7.11%

+6.62%

Сравнение комиссий LBAY и HDG

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и HDG

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности HDG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and HDG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.78%) compared to HDG (2.06%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs HDG's -15.31%.

On 5-year performance, LBAY leads with 3.82% vs 3.02% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LBAY has performed better with a 3.82% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.35% for HDG.

They also come from different issuers: Toroso Investments and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.95% for HDG.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор