Сравнение LBAY с HDG
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. LBAY is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 4.68%/yr vs 2.93%/yr for HDG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for HDG.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и HDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 6.59%.
LBAY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение доходности по годам LBAY и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.90% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 5.03% |
HDG ProShares Hedge Replication | 6.59% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 3.63% |
Correlation
The correlation between LBAY and HDG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between LBAY and HDG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. HDG — Ранг доходности на риск
LBAY
HDG
Сравнение LBAY c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.42 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.37 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 13.61 | -12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и HDG
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, примерно равная максимальной просадке HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и HDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -15.31% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -3.97% | -9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -7.20% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -15.31% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -1.13% | -11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -2.76% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 0.98% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и HDG
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.01% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 5.32% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 6.24% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 7.24% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 7.12% | +6.64% |
Сравнение комиссий LBAY и HDG
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и HDG
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности HDG в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.35% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.89% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and HDG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBAY has higher volatility (4.22%) compared to HDG (3.01%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs HDG's -15.31%.
On 5-year performance, LBAY leads with 4.68% vs 2.93% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LBAY has performed better with a 4.68% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.35% for HDG.
They also come from different issuers: Toroso Investments and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.95% for HDG.
HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и HDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор