PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с FTRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while FTRI is a Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index. LBAY is actively managed, while FTRI is passively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 3.91%/yr vs 8.22%/yr for FTRI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у FTRI с доходностью 11.10%.

LBAY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.25%
1 год
9.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и FTRI

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.83%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%10.88%

Correlation

The correlation between LBAY and FTRI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.57

The correlation between LBAY and FTRI shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LBAY и FTRI

Секторы
LBAY
FTRI

Сырьевые материалы

20.8%
56.3%

Потребительский защитный сектор

16.3%
4.8%

Финансовые услуги

15.3%

-

Промышленность

12.5%

-

Энергетика

11.4%
15.9%

Коммунальные услуги

11.2%
16.1%

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
3.4%

Технологии

2.8%

-

Недвижимость

2.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
FTRI
56.3%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
FTRI
4.8%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
FTRI

-

Промышленность

LBAY
12.5%
FTRI

-

Энергетика

LBAY
11.4%
FTRI
15.9%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
FTRI
16.1%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
FTRI

-

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
FTRI
3.4%

Технологии

LBAY
2.8%
FTRI

-

Недвижимость

LBAY
2.8%
FTRI
3.5%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

FTRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с XLE

Доходность на риск

LBAY vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.60

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.05

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.33

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

6.61

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FTRI равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.60

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок LBAY и FTRI

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-43.82%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.87%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-15.25%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-27.51%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-8.92%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.47%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.17%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и FTRI

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.80%, в то время как у First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.37%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.07%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.31%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

20.76%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

22.02%

-8.29%

Сравнение комиссий LBAY и FTRI

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и FTRI

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FTRI в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.79%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and FTRI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (5.37%) compared to LBAY (3.80%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs FTRI's -43.82%.

On 5-year performance, FTRI leads with 8.22% vs 3.91% for LBAY. On fees, FTRI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTRI has performed better with a 8.22% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.33% for FTRI.

LBAY is categorized as Long-Short, while FTRI is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and First Trust. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.70% for FTRI.

FTRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор