PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с CLSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LBAY returned 3.38%/yr vs 32.39%/yr for CLSE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.76%.

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%14.31%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Correlation

The correlation between LBAY and CLSE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.17

The correlation between LBAY and CLSE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LBAY и CLSE

Секторы
LBAY
CLSE

Сырьевые материалы

20.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

16.3%
0.9%

Финансовые услуги

15.3%
-2.5%

Промышленность

12.5%
2.2%

Энергетика

11.4%
2.7%

Коммунальные услуги

11.2%
1.7%

Здравоохранение

5.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
6.2%

Технологии

2.8%
33.2%

Недвижимость

2.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

6.1%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
CLSE
1.5%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
CLSE
0.9%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
CLSE
-2.5%

Промышленность

LBAY
12.5%
CLSE
2.2%

Энергетика

LBAY
11.4%
CLSE
2.7%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
CLSE
1.7%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
CLSE
6.5%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
CLSE
6.2%

Технологии

LBAY
2.8%
CLSE
33.2%

Недвижимость

LBAY
2.8%
CLSE
1.7%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

CLSE
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

LBAY vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
3.84

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
5.20

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.67

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

10.55

-9.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

39.58

-37.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

3.84

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.59

-1.01

Просадки

Сравнение просадок LBAY и CLSE

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, примерно равная максимальной просадке CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-16.45%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-4.85%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-16.45%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

0.00%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.59%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.29%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и CLSE

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.78%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.31%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.21%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.32%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

13.88%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

13.88%

-0.15%

Сравнение комиссий LBAY и CLSE

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и CLSE

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности CLSE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and CLSE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.31%) compared to LBAY (3.78%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs CLSE's -16.45%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.39% vs 3.38% for LBAY. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.39% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.76% for CLSE.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 1.56% for CLSE.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор