Сравнение LBAY с CLSE
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LBAY returned 2.12%/yr vs 31.29%/yr for CLSE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 24.77%.
LBAY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.90% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 14.35% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 24.77% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -4.38% |
Correlation
The correlation between LBAY and CLSE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between LBAY and CLSE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. CLSE — Ранг доходности на риск
LBAY
CLSE
Сравнение LBAY c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.62 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 10.00 | -9.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 36.36 | -35.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и CLSE
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, примерно равная максимальной просадке CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -16.45% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -4.85% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -16.45% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -1.02% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.56% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 1.33% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и CLSE
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеют волатильность 4.22% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.22% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 10.55% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 13.65% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 13.92% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 13.92% | -0.16% |
Сравнение комиссий LBAY и CLSE
LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и CLSE
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CLSE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.89% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and CLSE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSE has higher volatility (4.22%) compared to LBAY (4.22%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs CLSE's -16.45%.
On 3-year performance, CLSE leads with 31.29% vs 2.12% for LBAY. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 31.29% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
LBAY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.76% for CLSE.
They also come from different issuers: Toroso Investments and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 1.52% for CLSE.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор