Сравнение LBAY с BTAL
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 5.85%/yr vs -4.93%/yr for BTAL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LBAY charges 1.09%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
LBAY
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам LBAY и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 9.03% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 5.03% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -5.26% |
Correlation
The correlation between LBAY and BTAL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between LBAY and BTAL shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. BTAL — Ранг доходности на риск
LBAY
BTAL
Сравнение LBAY c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.81 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.83 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.56 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и BTAL
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -52.70% | +36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -34.57% | +20.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -47.83% | +33.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -47.83% | +31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -48.54% | +40.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -22.17% | +15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 18.24% | -12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и BTAL
Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 6.93%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.79% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 17.46% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 23.44% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 19.27% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 17.39% | -3.47% |
Сравнение комиссий LBAY и BTAL
LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и BTAL
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.76% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and BTAL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to LBAY (6.93%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs BTAL's -52.70%.
On 5-year performance, LBAY leads with 5.85% vs -4.93% for BTAL. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LBAY has performed better with a 5.85% return vs -4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
LBAY has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.01% for BTAL.
LBAY is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Toroso Investments and AGF. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 1.40% for BTAL.
LBAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор