Сравнение LBAY с BOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).
LBAY и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LBAY и BOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBAY и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.70% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 7.90% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.80%.
LBAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBAY и BOAT
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.
Доходность на риск
LBAY vs. BOAT — Ранг доходности на риск
LBAY
BOAT
Сравнение LBAY c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBAY | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.66 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.33 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.27 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 16.48 | -13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBAY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.66 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между LBAY и BOAT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и BOAT
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности BOAT в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.41% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LBAY и BOAT
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и BOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBAY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -33.94% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -15.62% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -4.44% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -9.94% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.05% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и BOAT
Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 5.17%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBAY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 8.91% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 14.39% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 24.58% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 25.24% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 25.24% | -11.58% |