Сравнение LBAY с BOAT
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. LBAY is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 3 years, LBAY returned 2.12%/yr vs 28.90%/yr for BOAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 33.67%.
LBAY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 33.67%
- 6 месяцев
- 34.50%
- 1 год
- 49.12%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.90% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 6.62% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 33.67% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
Correlation
The correlation between LBAY and BOAT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between LBAY and BOAT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. BOAT — Ранг доходности на риск
LBAY
BOAT
Сравнение LBAY c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.42 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 4.25 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 13.08 | -12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и BOAT
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -33.94% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -11.60% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -33.94% | +19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -3.87% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -9.64% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.80% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и BOAT
Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 4.22%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.09% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 15.68% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 19.72% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 25.05% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 25.05% | -11.29% |
Сравнение комиссий LBAY и BOAT
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и BOAT
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности BOAT в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.13% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.89% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and BOAT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.09%) compared to LBAY (4.22%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs BOAT's -33.94%.
On 3-year performance, BOAT leads with 28.90% vs 2.12% for LBAY. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 28.90% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
BOAT has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 3.89% for LBAY.
LBAY is categorized as Long-Short, while BOAT is Transportation Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and Tidal Investments. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор