PortfoliosLab logo
Сравнение LAND с GOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAND и GOOD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAND и GOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.55%
102.74%
LAND
GOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAND:

-0.78

GOOD:

0.68

Коэф-т Сортино

LAND:

-0.99

GOOD:

1.12

Коэф-т Омега

LAND:

0.88

GOOD:

1.14

Коэф-т Кальмара

LAND:

-0.27

GOOD:

0.39

Коэф-т Мартина

LAND:

-1.10

GOOD:

1.99

Индекс Язвы

LAND:

18.49%

GOOD:

7.39%

Дневная вол-ть

LAND:

26.27%

GOOD:

21.52%

Макс. просадка

LAND:

-76.08%

GOOD:

-67.22%

Текущая просадка

LAND:

-73.92%

GOOD:

-28.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$357.69M

GOOD:

$647.67M

EPS

LAND:

-$0.29

GOOD:

$0.27

Коэффициент PEG

LAND:

22.95

GOOD:

-62.67

Коэффициент P/S

LAND:

4.20

GOOD:

4.34

Коэффициент P/B

LAND:

0.52

GOOD:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$64.96M

GOOD:

$113.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$49.62M

GOOD:

$73.54M

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$42.37M

GOOD:

$85.10M

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -8.91%, что значительно выше, чем у GOOD с доходностью -11.37%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям GOOD по среднегодовой доходности: 1.64% против 5.47% соответственно.


LAND

С начала года

-8.91%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-25.00%

1 год

-19.90%

5 лет

-3.25%

10 лет

1.64%

GOOD

С начала года

-11.37%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-10.62%

1 год

14.02%

5 лет

8.59%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAND и GOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAND c GOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAND: -0.78
GOOD: 0.68
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAND: -0.99
GOOD: 1.12
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAND: 0.88
GOOD: 1.14
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAND: -0.27
GOOD: 0.39
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAND: -1.10
GOOD: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GOOD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и GOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.68
LAND
GOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и GOOD

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности GOOD в 8.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAND
Gladstone Land Corporation
5.81%5.20%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
8.56%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%

Просадки

Сравнение просадок LAND и GOOD

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и GOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.92%
-28.25%
LAND
GOOD

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и GOOD

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Gladstone Commercial Corporation (GOOD) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.16%
9.60%
LAND
GOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и GOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию