PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LAND с GOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAND и GOOD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности LAND и GOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.99%
17.34%
LAND
GOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAND:

-1.03

GOOD:

1.52

Коэф-т Сортино

LAND:

-1.41

GOOD:

2.22

Коэф-т Омега

LAND:

0.84

GOOD:

1.28

Коэф-т Кальмара

LAND:

-0.33

GOOD:

0.74

Коэф-т Мартина

LAND:

-2.17

GOOD:

9.62

Индекс Язвы

LAND:

11.11%

GOOD:

3.40%

Дневная вол-ть

LAND:

23.43%

GOOD:

21.50%

Макс. просадка

LAND:

-72.39%

GOOD:

-67.22%

Текущая просадка

LAND:

-72.39%

GOOD:

-20.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$407.08M

GOOD:

$739.45M

EPS

LAND:

-$0.26

GOOD:

$0.21

PEG коэффициент

LAND:

22.95

GOOD:

-62.67

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$88.57M

GOOD:

$147.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$40.61M

GOOD:

$104.92M

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$62.40M

GOOD:

$105.87M

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 30.54%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям GOOD по среднегодовой доходности: 4.43% против 7.56% соответственно.


LAND

С начала года

-24.39%

1 месяц

-11.85%

6 месяцев

-18.98%

1 год

-24.13%

5 лет

-0.77%

10 лет

4.43%

GOOD

С начала года

30.54%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

17.33%

1 год

32.75%

5 лет

1.75%

10 лет

7.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LAND c GOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.031.52
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.412.22
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.28
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.330.74
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-2.179.62
LAND
GOOD

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа GOOD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и GOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.03
1.52
LAND
GOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и GOOD

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности GOOD в 7.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LAND
Gladstone Land Corporation
5.36%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%9.20%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
7.50%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%8.35%

Просадки

Сравнение просадок LAND и GOOD

Максимальная просадка LAND за все время составила -72.39%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и GOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.39%
-20.69%
LAND
GOOD

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и GOOD

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Gladstone Commercial Corporation (GOOD) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.69%
5.40%
LAND
GOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и GOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab