PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAND с CNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAND с CNI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAND (Gladstone Land Corporation) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. LAND operates in REIT - Industrial (Real Estate), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, LAND returned 2.81%/yr vs 9.18%/yr for CNI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAND и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 21.65%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 2.81% против 9.18% соответственно.

LAND

1 день
1.52%
1 месяц
-2.63%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.09%
1 год
0.87%
3 года*
-13.11%
5 лет*
-13.92%
10 лет*
2.81%

CNI

1 день
0.04%
1 месяц
8.65%
С начала года
21.65%
6 месяцев
22.81%
1 год
15.57%
3 года*
3.05%
5 лет*
3.24%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAND и CNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAND
Gladstone Land Corporation		4.33%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%17.35%18.07%-10.82%24.66%
CNI
Canadian National Railway Company		21.65%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%

Correlation

The correlation between LAND and CNI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г.

0.23

The correlation between LAND and CNI shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$381.19M

CNI:

$73.12B

EPS

LAND:

-$0.31

CNI:

$7.60

Коэффициент P/S

LAND:

4.05

CNI:

4.28

Коэффициент P/B

LAND:

0.55

CNI:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$86.33M

CNI:

$17.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$12.83M

CNI:

$7.64B

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$64.70M

CNI:

$8.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с GOODLAND с DBALAND с LANDPLAND с WYLAND с EXRLAND с KKR
Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL

Доходность на риск

LAND vs. CNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAND c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDCNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.71

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.07

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

1.11

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

2.03

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAND vs. CNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа CNI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDCNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.15

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.41

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.59

-0.56

Просадки

Сравнение просадок LAND и CNI

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и CNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LANDCNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-46.66%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-14.15%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.24%

-29.14%

-16.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.45%

-29.14%

-47.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.45%

-29.15%

-47.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.33%

-5.65%

-67.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.64%

-9.50%

-21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.85%

7.68%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и CNI

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LANDCNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.66%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

17.42%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.63%

21.92%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.43%

22.39%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

22.68%

+7.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и CNI

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности CNI в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.18%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
LAND
Gladstone Land Corporation		6.01%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
14.80M
4.39B
(LAND) Общая выручка
(CNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAND и CNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Land Corporation и Canadian National Railway Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
98.9%
42.8%
Активы портфеля
LAND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

LAND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

LAND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

Часто задаваемые вопросы

LAND and CNI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAND has higher volatility (7.17%) compared to CNI (4.66%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs CNI's -46.66%.

CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAND и CNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор