PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOD с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GOODARCC
Дох-ть с нач. г.39.43%15.25%
Дох-ть за 1 год58.72%21.51%
Дох-ть за 3 года-0.90%11.26%
Дох-ть за 5 лет2.70%13.44%
Дох-ть за 10 лет7.98%13.12%
Коэф-т Шарпа2.321.85
Коэф-т Сортино3.232.60
Коэф-т Омега1.401.34
Коэф-т Кальмара1.183.03
Коэф-т Мартина14.3712.86
Индекс Язвы3.84%1.64%
Дневная вол-ть23.80%11.40%
Макс. просадка-67.22%-79.36%
Текущая просадка-15.29%-0.87%

Фундаментальные показатели


GOODARCC
Рыночная капитализация$762.96M$13.91B
EPS$0.21$2.62
Цена/прибыль81.908.22
PEG коэффициент-62.673.95
Общая выручка (12 мес.)$147.92M$2.34B
Валовая прибыль (12 мес.)$91.58M$1.99B
EBITDA (12 мес.)$93.11M$1.30B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GOOD и ARCC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOOD и ARCC

С начала года, GOOD показывает доходность 39.43%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 7.98% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
470.14%
1,035.49%
GOOD
ARCC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOD c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOD, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOD, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOD, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.37
ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 12.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.86

Сравнение коэффициента Шарпа GOOD и ARCC

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
1.85
GOOD
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и ARCC

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности ARCC в 8.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
6.98%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%8.35%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.92%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и ARCC

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.29%
-0.87%
GOOD
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и ARCC

Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
3.36%
GOOD
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию