Сравнение GOOD с ARCC
GOOD (Gladstone Commercial Corporation) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. GOOD operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, GOOD returned 5.52%/yr vs 12.70%/yr for ARCC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOD показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 5.52% против 12.70% соответственно.
GOOD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- 5.52%
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам GOOD и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 23.25% | -28.11% | 33.25% | -21.63% | -22.52% | 53.53% | -9.58% | 30.74% | -7.82% | 12.41% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.02% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between GOOD and ARCC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
GOOD:
$0.60
ARCC:
$1.63
GOOD:
20.98
ARCC:
11.59
GOOD:
0.23
ARCC:
1.74
GOOD:
2.68
ARCC:
5.06
GOOD:
$165.74M
ARCC:
$2.63B
GOOD:
-$19.45M
ARCC:
$1.86B
GOOD:
$45.52M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOD vs. ARCC — Ранг доходности на риск
GOOD
ARCC
Сравнение GOOD c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOD | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.28 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.51 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.45 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и ARCC
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -79.36% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -19.35% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.29% | -19.35% | -15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.30% | -21.76% | -31.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.25% | -56.77% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.31% | -12.64% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -9.10% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 10.51% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и ARCC
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 4.02% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 14.76% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 18.44% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 19.97% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 25.58% | +6.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и ARCC
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности ARCC в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 9.52% | 11.25% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOD и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOD и ARCC
GOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
GOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
GOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.97M при выручке в 41.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
GOOD and ARCC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOD has higher volatility (8.13%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, GOOD dropped -67.22% vs ARCC's -79.36%.
GOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOD и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор