Сравнение GOOD с ARCC
GOOD (Gladstone Commercial Corporation) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. GOOD operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, GOOD returned 4.63%/yr vs 12.41%/yr for ARCC. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOD показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 4.63% против 12.41% соответственно.
GOOD
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 21.59%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -4.09%
- 10 лет*
- 4.63%
- Всё время*
- 7.44%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.36M | $86.88M | $93.87M | |
| $5.67M | $5.48M | $6.49M |
Сравнение доходности по годам GOOD и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 21.59% | -28.11% | 33.25% | -21.63% | -22.52% | 53.53% | -9.58% | 30.74% | -7.82% | 12.41% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between GOOD and ARCC is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
GOOD:
$592.50M
ARCC:
$13.87B
GOOD:
$0.70
ARCC:
$1.35
GOOD:
17.50
ARCC:
14.31
GOOD:
0.19
ARCC:
2.14
GOOD:
2.55
ARCC:
6.46
GOOD:
$170.20M
ARCC:
$2.13B
GOOD:
-$16.95M
ARCC:
$1.36B
GOOD:
$49.96M
ARCC:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOD vs. ARCC — Ранг доходности на риск
GOOD
ARCC
Сравнение GOOD c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOD | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.31 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.56 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOD и ARCC
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -79.36% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -17.35% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.29% | -19.35% | -15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.30% | -21.76% | -31.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.25% | -56.77% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -8.42% | -20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -9.12% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 9.54% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и ARCC
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.55% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.02% | 14.92% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 19.20% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 20.04% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 25.60% | +6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и ARCC
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности ARCC в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 9.80% | 11.25% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOD и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOD и ARCC
GOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 43.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 408.00M при выручке в 581.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
GOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 43.99M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 581.00M, что соответствует операционной рентабельности 67.8%.
GOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.27M при выручке в 43.99M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 171.00M при выручке в 581.00M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
GOOD and ARCC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOD has higher volatility (6.43%) compared to ARCC (5.55%). In terms of maximum drawdown, GOOD dropped -67.22% vs ARCC's -79.36%.
GOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOD и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор