Сравнение GOOD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOD и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 11.18% | -28.11% | 33.25% | -21.63% | -22.52% | 53.53% | -9.58% | 30.74% | -7.82% | 12.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOD показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.79% против 13.69% соответственно.
GOOD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 4.79%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOD vs. VTI — Ранг доходности на риск
GOOD
VTI
Сравнение GOOD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.98 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.52 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.54 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.30 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.98 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.61 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.75 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GOOD и VTI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и VTI
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 10.38% | 11.25% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и VTI
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -55.45% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.07% | -12.30% | -13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.30% | -25.36% | -27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.25% | -35.00% | -31.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.32% | -5.54% | -29.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -8.08% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 2.60% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и VTI
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.48% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 9.75% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 19.02% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 17.41% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 18.29% | +13.82% |