Сравнение GOOD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или VTI.
Основные характеристики
| GOOD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.60% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 27.06% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | -6.35% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.38% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.73% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 26.60% | 12.05% |
| Макс. просадка | -67.22% | -55.45% |
| Current Drawdown | -36.16% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между GOOD и VTI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и VTI
С начала года, GOOD показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.73% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и VTI
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 8.53% | 8.57% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и VTI
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и VTI
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.