PortfoliosLab logo
Сравнение GOOD с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOOD и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GOOD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.04%
370.37%
GOOD
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOD:

0.68

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

GOOD:

1.12

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

GOOD:

1.14

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

GOOD:

0.39

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

GOOD:

1.99

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

GOOD:

7.39%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

GOOD:

21.52%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

GOOD:

-67.22%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

GOOD:

-28.25%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.47% против 10.35% соответственно.


GOOD

С начала года

-11.37%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-10.62%

1 год

14.02%

5 лет

8.59%

10 лет

5.47%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOD и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOOD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOD: 0.68
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино GOOD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOD: 1.12
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега GOOD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOD: 1.14
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара GOOD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOD: 0.39
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина GOOD, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOD: 1.99
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.23
GOOD
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и SCHD

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
8.56%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и SCHD

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.25%
-11.33%
GOOD
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и SCHD

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 9.60%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
11.25%
GOOD
SCHD