PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOD с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		11.18%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%53.53%-9.58%30.74%-7.82%12.41%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.79% против 12.25% соответственно.

GOOD

1 день
1.14%
1 месяц
-5.51%
С начала года
11.18%
6 месяцев
-0.75%
1 год
-15.50%
3 года*
6.21%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
4.79%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с GLADGOOD с SPYGOOD с LANDGOOD с MMMGOOD с JEPI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

GOOD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.88

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

1.32

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.05

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

3.55

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.88

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.58

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.84

-0.63

Корреляция

Корреляция между GOOD и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и SCHD

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		10.38%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и SCHD

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

GOODSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-33.37%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.07%

-12.74%

-13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.30%

-16.85%

-36.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.25%

-33.37%

-32.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.32%

-3.43%

-31.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-3.34%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

3.75%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и SCHD

Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOODSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.33%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

7.96%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

15.69%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

14.40%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

16.70%

+15.41%