Сравнение GOOD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или SCHD.
Основные характеристики
| GOOD | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.40% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 52.54% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | -1.33% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.87% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 12.34 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 24.05% | 11.31% |
| Макс. просадка | -67.22% | -33.37% |
| Текущая просадка | -16.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GOOD и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и SCHD
С начала года, GOOD показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.87% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и SCHD
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 7.08% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и SCHD
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и SCHD
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.