PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LAND с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAND с DBA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LAND (Gladstone Land Corporation) is a stock, while DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Over the past 10 years, LAND returned 0.75%/yr vs 4.39%/yr for DBA. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности LAND и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 0.75% против 4.39% соответственно.

LAND

1 день
0.49%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
-23.74%
С начала года
-7.30%
1 год
-5.71%
3 года*
-16.95%
5 лет*
-15.88%
10 лет*
0.75%
Всё время*
-0.11%

DBA

1 день
-0.11%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
7.47%
С начала года
8.27%
1 год
10.44%
3 года*
12.92%
5 лет*
10.65%
10 лет*
4.39%
Всё время*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBA

Invesco DB Agriculture Fund
$24.79M$24.72M$31.53M

LAND

Gladstone Land Corporation
$5.56M$5.21M$5.75M

Сравнение доходности по годам LAND и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAND
Gladstone Land Corporation		-7.30%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%17.35%18.07%-10.82%24.66%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		8.27%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Correlation

The correlation between LAND and DBA is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.08

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с GOODLAND с LANDPLAND с WYLAND с EXRLAND с KKRLAND с CNI
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с PDBADBA с BCD

Доходность на риск

LAND vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LAND c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LANDDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.94

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.42

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.21

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

2.49

-2.85

LAND vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAND и DBA

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LANDDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.71%

-67.97%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.89%

-8.67%

-25.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.50%

-12.36%

-32.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.71%

-15.94%

-60.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.71%

-35.64%

-41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.30%

-23.78%

-52.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.18%

-40.96%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

4.21%

+11.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и DBA

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LANDDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.81%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

8.12%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

11.13%

+16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

13.79%

+17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.97%

13.05%

+16.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и DBA

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности DBA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.30%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%
LAND
Gladstone Land Corporation		6.83%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%

Часто задаваемые вопросы

LAND and DBA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAND has higher volatility (5.96%) compared to DBA (3.81%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.71% vs DBA's -67.97%.

DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAND и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор