Сравнение LAND с DBA
LAND (Gladstone Land Corporation) is a stock, while DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Over the past 10 years, LAND returned 2.00%/yr vs 3.65%/yr for DBA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAND и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAND показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 2.00% против 3.65% соответственно.
LAND
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- -14.00%
- 5 лет*
- -15.87%
- 10 лет*
- 2.00%
DBA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам LAND и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | -1.62% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 4.23% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Correlation
The correlation between LAND and DBA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAND vs. DBA — Ранг доходности на риск
LAND
DBA
Сравнение LAND c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAND | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.47 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.03 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAND и DBA
Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAND | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -67.97% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | -8.67% | -21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.24% | -12.36% | -32.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.45% | -15.94% | -60.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.45% | -39.12% | -37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.85% | -26.62% | -48.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.79% | -41.06% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 3.98% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и DBA
Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAND | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 2.62% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 6.65% | +15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 10.58% | +18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 13.93% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 13.05% | +16.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и DBA
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности DBA в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.43% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAND Gladstone Land Corporation | 6.40% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
LAND and DBA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAND has higher volatility (6.67%) compared to DBA (2.62%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs DBA's -67.97%.
DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAND и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор