Сравнение LAND с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAND или DBA.
Основные характеристики
| LAND | DBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.15% | 21.26% |
| Дох-ть за 1 год | -2.00% | 18.68% |
| Дох-ть за 3 года | -16.38% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.84% | 10.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.29% | 0.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | -0.22 | 2.96 |
| Индекс Язвы | 8.40% | 5.77% |
| Дневная вол-ть | 24.18% | 18.16% |
| Макс. просадка | -68.33% | -67.97% |
| Текущая просадка | -64.27% | -35.67% |
Корреляция
Корреляция между LAND и DBA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LAND и DBA
С начала года, LAND показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции LAND превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 6.29% против 0.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAND c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и DBA
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DBA в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 4.11% | 3.82% | 2.98% | 1.60% | 3.69% | 4.12% | 4.60% | 3.91% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.20% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.82% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LAND и DBA
Максимальная просадка LAND за все время составила -68.33%, примерно равная максимальной просадке DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и DBA
Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.