PortfoliosLab logo
Сравнение LAND с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LAND и DBA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LAND и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
11.19%
LAND
DBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAND:

-0.74

DBA:

0.58

Коэф-т Сортино

LAND:

-0.93

DBA:

0.90

Коэф-т Омега

LAND:

0.89

DBA:

1.11

Коэф-т Кальмара

LAND:

-0.26

DBA:

0.25

Коэф-т Мартина

LAND:

-1.04

DBA:

1.65

Индекс Язвы

LAND:

18.62%

DBA:

6.18%

Дневная вол-ть

LAND:

26.29%

DBA:

17.58%

Макс. просадка

LAND:

-76.09%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

LAND:

-73.66%

DBA:

-26.84%

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 1.75% против 3.34% соответственно.


LAND

С начала года

-7.98%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-23.73%

1 год

-18.72%

5 лет

-3.06%

10 лет

1.75%

DBA

С начала года

3.35%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

15.15%

1 год

9.30%

5 лет

17.72%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAND и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAND c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAND: -0.74
DBA: 0.58
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAND: -0.93
DBA: 0.90
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAND: 0.89
DBA: 1.11
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAND: -0.26
DBA: 0.70
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAND: -1.04
DBA: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.58
LAND
DBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и DBA

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности DBA в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAND
Gladstone Land Corporation
5.71%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%3.36%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.94%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAND и DBA

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.66%
-3.17%
LAND
DBA

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и DBA

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
6.78%
LAND
DBA