Сравнение LAND с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LAND и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAND и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 13.63% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, LAND показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LAND имеют среднегодовую доходность 4.39%, а акции DBA немного впереди с 4.40%.
LAND
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -15.25%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- 4.39%
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAND vs. DBA — Ранг доходности на риск
LAND
DBA
Сравнение LAND c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAND | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.83 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 1.55 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAND | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.89 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LAND и DBA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и DBA
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности DBA в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 5.46% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LAND и DBA
Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAND | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -67.97% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.69% | -7.99% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.45% | -15.94% | -60.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.45% | -41.16% | -35.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.95% | -25.24% | -45.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.09% | -41.26% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 4.26% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и DBA
Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAND | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 2.75% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 6.56% | +15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 12.11% | +19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 14.26% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 13.13% | +16.82% |