PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LAND с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LAND и DBA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности LAND и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.82%
7.29%
LAND
DBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAND:

-1.01

DBA:

1.91

Коэф-т Сортино

LAND:

-1.37

DBA:

2.54

Коэф-т Омега

LAND:

0.84

DBA:

1.33

Коэф-т Кальмара

LAND:

-0.33

DBA:

0.69

Коэф-т Мартина

LAND:

-2.12

DBA:

5.87

Индекс Язвы

LAND:

11.11%

DBA:

5.55%

Дневная вол-ть

LAND:

23.45%

DBA:

17.07%

Макс. просадка

LAND:

-72.39%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

LAND:

-72.19%

DBA:

-29.40%

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -23.84%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 33.08%. За последние 10 лет акции LAND превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 4.70% против 1.62% соответственно.


LAND

С начала года

-23.84%

1 месяц

-10.66%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-24.31%

5 лет

-0.62%

10 лет

4.70%

DBA

С начала года

33.08%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

12.24%

1 год

32.76%

5 лет

12.15%

10 лет

1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LAND c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.011.91
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.372.54
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.33
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.331.32
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -2.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-2.125.87
LAND
DBA

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.01
1.91
LAND
DBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и DBA

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, тогда как DBA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LAND
Gladstone Land Corporation
5.35%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%9.20%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
0.00%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAND и DBA

Максимальная просадка LAND за все время составила -72.39%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.19%
-0.83%
LAND
DBA

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и DBA

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.79%
3.47%
LAND
DBA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab