PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAND с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAND с DBA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAND или DBA.

Корреляция

Корреляция между LAND и DBA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LAND и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAND:

-0.89

DBA:

1.37

Коэф-т Сортино

LAND:

-1.12

DBA:

1.90

Коэф-т Омега

LAND:

0.87

DBA:

1.22

Коэф-т Кальмара

LAND:

-0.30

DBA:

0.50

Коэф-т Мартина

LAND:

-1.13

DBA:

4.26

Индекс Язвы

LAND:

20.35%

DBA:

4.72%

Дневная вол-ть

LAND:

27.02%

DBA:

15.54%

Макс. просадка

LAND:

-76.09%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

LAND:

-73.69%

DBA:

-27.21%

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.15% соответственно.

LAND

С начала года

-8.07%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-16.11%

1 год

-23.95%

5 лет

-2.31%

10 лет

2.49%

DBA

С начала года

2.82%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

9.45%

1 год

21.10%

5 лет

17.23%

10 лет

3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAND и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAND c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и DBA

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности DBA в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAND
Gladstone Land Corporation		5.28%5.20%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.96%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAND и DBA

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и DBA

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...