PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOOD с MMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOD с MMM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GOOD (Gladstone Commercial Corporation) and MMM (3M Company) are both stocks. GOOD operates in REIT - Diversified (Real Estate), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, GOOD returned 4.63%/yr vs 5.38%/yr for MMM. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности GOOD и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям MMM по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.38% соответственно.

GOOD

1 день
-2.55%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
9.64%
С начала года
21.59%
1 год
2.31%
3 года*
6.58%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
4.63%
Всё время*
7.44%

MMM

1 день
0.35%
1 месяц
14.41%
6 месяцев
12.24%
С начала года
14.83%
1 год
23.58%
3 года*
31.33%
5 лет*
5.61%
10 лет*
5.38%
Всё время*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GOOD

Gladstone Commercial Corporation
$5.67M$5.48M$6.49M

MMM

3M Company
$672.67M$635.33M$619.54M

Сравнение доходности по годам GOOD и MMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		21.59%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%53.53%-9.58%30.74%-7.82%12.41%
MMM
3M Company		14.83%26.36%46.13%-3.33%-29.63%4.85%2.77%-4.29%-16.90%34.90%

Correlation

The correlation between GOOD and MMM is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.32

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.39

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.42

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2003 г.

0.31

The correlation between GOOD and MMM shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOD:

$592.50M

MMM:

$93.90B

EPS

GOOD:

$0.70

MMM:

$5.60

Коэффициент P/E

GOOD:

17.50

MMM:

32.53

Коэффициент P/S

GOOD:

2.55

MMM:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$170.20M

MMM:

$25.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

-$16.95M

MMM:

$9.92B

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$49.96M

MMM:

$5.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

3M Company

Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с SPYGOOD с GLADGOOD с LANDGOOD с JEPIGOOD с SCHD
Часто сравнивают с MMM:
MMM с JNJMMM с VOOMMM с MOMMM с MSFTMMM с EMRMMM с ATRMMM с O

Доходность на риск

GOOD vs. MMM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг доходности на риск MMM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GOOD c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOODMMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.89

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.47

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.26

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

2.72

-2.48

GOOD vs. MMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOD и MMM

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и MMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODMMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-59.10%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-18.77%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.29%

-20.66%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.30%

-53.23%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.25%

-59.10%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-0.22%

-29.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-16.08%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

8.68%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и MMM

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 6.43%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODMMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

9.65%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

19.69%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

26.71%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

28.63%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

26.73%

+5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и MMM

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности MMM в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		9.80%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%
MMM
3M Company		1.66%1.82%16.27%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOD и MMM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Commercial Corporation и 3M Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
GOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 43.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.68B при выручке в 6.50B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.

GOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 43.99M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 984.00M при выручке в 6.50B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

GOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.27M при выручке в 43.99M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 933.00M при выручке в 6.50B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

GOOD and MMM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMM has higher volatility (9.65%) compared to GOOD (6.43%). In terms of maximum drawdown, GOOD dropped -67.22% vs MMM's -59.10%.

MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOD и MMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор