PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOD с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOD с MMM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и 3M Company (MMM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или MMM.

Корреляция

Корреляция между GOOD и MMM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GOOD и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.80%
330.53%
GOOD
MMM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOD:

0.65

MMM:

1.43

Коэф-т Сортино

GOOD:

1.08

MMM:

2.61

Коэф-т Омега

GOOD:

1.13

MMM:

1.35

Коэф-т Кальмара

GOOD:

0.38

MMM:

1.11

Коэф-т Мартина

GOOD:

1.88

MMM:

9.62

Индекс Язвы

GOOD:

7.47%

MMM:

5.30%

Дневная вол-ть

GOOD:

21.52%

MMM:

35.79%

Макс. просадка

GOOD:

-67.22%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

GOOD:

-27.74%

MMM:

-17.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOD:

$652.28M

MMM:

$73.90B

EPS

GOOD:

$0.27

MMM:

$8.03

Коэффициент P/E

GOOD:

52.30

MMM:

17.10

Коэффициент PEG

GOOD:

-62.67

MMM:

3.16

Коэффициент P/S

GOOD:

4.37

MMM:

3.01

Коэффициент P/B

GOOD:

3.75

MMM:

16.74

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$113.67M

MMM:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

$73.54M

MMM:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$85.10M

MMM:

$5.92B

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции GOOD превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 5.71% против 3.89% соответственно.

GOOD

С начала года

-10.74%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

-8.01%

1 год

14.57%

5 лет

7.26%

10 лет

5.71%

MMM

С начала года

6.90%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

11.21%

1 год

52.94%

5 лет

5.45%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOD и MMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOD c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GOOD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOD: 0.65
MMM: 1.43
Коэффициент Сортино GOOD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOD: 1.08
MMM: 2.61
Коэффициент Омега GOOD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOD: 1.13
MMM: 1.35
Коэффициент Кальмара GOOD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOD: 0.38
MMM: 1.11
Коэффициент Мартина GOOD, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOD: 1.88
MMM: 9.62

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.43
GOOD
MMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и MMM

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности MMM в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		8.50%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%
MMM
3M Company		2.06%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.85%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и MMM

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.74%
-17.12%
GOOD
MMM

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и MMM

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 9.56%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.56%
18.30%
GOOD
MMM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию