Сравнение GOOD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOD и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 11.18% | -28.11% | 33.25% | -21.63% | -22.52% | 53.53% | 18.67% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOD показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
GOOD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 4.79%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GOOD
JEPI
Сравнение GOOD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.61 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 0.95 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.79 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.83 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.61 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.76 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.04 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между GOOD и JEPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и JEPI
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 10.38% | 11.25% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и JEPI
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -13.71% | -53.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.07% | -10.28% | -15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.30% | -13.71% | -39.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.32% | -4.53% | -30.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -2.07% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 2.12% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и JEPI
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.90% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 6.36% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 13.24% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 11.06% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 10.88% | +21.23% |