Сравнение GOOD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или JEPI.
Основные характеристики
| GOOD | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.60% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 27.06% | 11.70% |
| Дох-ть за 3 года | -6.35% | 7.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 26.60% | 7.24% |
| Макс. просадка | -67.22% | -13.71% |
| Current Drawdown | -36.16% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между GOOD и JEPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и JEPI
С начала года, GOOD показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и JEPI
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности JEPI в 7.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 8.53% | 8.57% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.43% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и JEPI
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и JEPI
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.