PortfoliosLab logo
Сравнение GOOD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOOD и JEPI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GOOD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.72%
66.94%
GOOD
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOD:

0.68

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

GOOD:

1.12

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

GOOD:

1.14

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

GOOD:

0.39

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

GOOD:

1.99

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

GOOD:

7.39%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

GOOD:

21.52%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

GOOD:

-67.22%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

GOOD:

-28.25%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


GOOD

С начала года

-11.37%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-10.62%

1 год

14.02%

5 лет

8.59%

10 лет

5.47%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOD и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOOD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOD: 0.68
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино GOOD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOD: 1.12
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега GOOD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOD: 1.14
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара GOOD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOD: 0.39
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина GOOD, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOD: 1.99
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.41
GOOD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и JEPI

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
8.56%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и JEPI

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.25%
-7.02%
GOOD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и JEPI

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 9.60%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
11.06%
GOOD
JEPI