PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOD с GLAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOD с GLAD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GOOD (Gladstone Commercial Corporation) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. GOOD operates in REIT - Diversified (Real Estate), while GLAD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, GOOD returned 4.98%/yr vs 12.45%/yr for GLAD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOD и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 4.98% против 12.45% соответственно.

GOOD

1 день
2.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
19.36%
6 месяцев
22.69%
1 год
-8.13%
3 года*
10.22%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
4.98%

GLAD

1 день
2.57%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-21.84%
3 года*
9.68%
5 лет*
5.03%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOD и GLAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		19.36%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%53.53%-9.58%30.74%-7.82%12.41%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		-4.62%-21.14%46.99%22.71%-10.43%40.50%-0.69%48.58%-13.07%7.05%

Correlation

The correlation between GOOD and GLAD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2003 г.

0.32

The correlation between GOOD and GLAD shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GOOD:

$0.60

GLAD:

$1.09

Коэффициент P/E

GOOD:

20.15

GLAD:

17.31

Коэффициент PEG

GOOD:

0.22

GLAD:

1.01

Коэффициент P/S

GOOD:

2.57

GLAD:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$165.74M

GLAD:

$66.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

-$19.45M

GLAD:

$28.95M

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$45.52M

GLAD:

$27.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

Gladstone Capital Corporation

Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с SPYGOOD с LANDGOOD с JEPIGOOD с MMMGOOD с SCHD
Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с MAINGLAD с SUNGLAD с FDUSGLAD с HRZNGLAD с SARGLAD с FPI

Доходность на риск

GOOD vs. GLAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOD c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOODGLADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.85

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-1.08

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.87

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.56

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-0.84

+0.27

GOOD vs. GLAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа GLAD равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOD и GLAD

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и GLAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODGLADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-74.87%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.38%

-39.22%

+13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.29%

-39.59%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.30%

-39.59%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.25%

-58.37%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.57%

-29.76%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-18.72%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.30%

25.98%

-11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и GLAD

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 6.55%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODGLADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.11%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

19.41%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

25.81%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

23.67%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.20%

30.06%

+2.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и GLAD

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что меньше доходности GLAD в 10.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAD
Gladstone Capital Corporation		10.36%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		9.91%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
41.91M
21.49M
(GOOD) Общая выручка
(GLAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOD и GLAD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Commercial Corporation и Gladstone Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
GOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GLAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GLAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.97M при выручке в 41.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

GLAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

GOOD and GLAD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLAD has higher volatility (7.11%) compared to GOOD (6.55%). In terms of maximum drawdown, GOOD dropped -67.22% vs GLAD's -74.87%.

GOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOD и GLAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор