PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOD с GLAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOD с GLAD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или GLAD.

Корреляция

Корреляция между GOOD и GLAD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GOOD и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.80%
365.13%
GOOD
GLAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOD:

0.65

GLAD:

1.35

Коэф-т Сортино

GOOD:

1.08

GLAD:

1.74

Коэф-т Омега

GOOD:

1.13

GLAD:

1.27

Коэф-т Кальмара

GOOD:

0.38

GLAD:

1.35

Коэф-т Мартина

GOOD:

1.88

GLAD:

5.15

Индекс Язвы

GOOD:

7.47%

GLAD:

6.04%

Дневная вол-ть

GOOD:

21.52%

GLAD:

23.11%

Макс. просадка

GOOD:

-67.22%

GLAD:

-74.87%

Текущая просадка

GOOD:

-27.74%

GLAD:

-14.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOD:

$652.28M

GLAD:

$567.63M

EPS

GOOD:

$0.27

GLAD:

$4.64

Коэффициент P/E

GOOD:

52.30

GLAD:

5.48

Коэффициент PEG

GOOD:

-62.67

GLAD:

2.31

Коэффициент P/S

GOOD:

4.37

GLAD:

5.95

Коэффициент P/B

GOOD:

3.75

GLAD:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$113.67M

GLAD:

$79.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

$73.54M

GLAD:

$79.35M

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$85.10M

GLAD:

-$13.47M

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 5.71% против 13.88% соответственно.

GOOD

С начала года

-10.74%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

-8.01%

1 год

14.57%

5 лет

7.26%

10 лет

5.71%

GLAD

С начала года

-8.44%

1 месяц

-7.79%

6 месяцев

10.62%

1 год

30.10%

5 лет

26.02%

10 лет

13.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOD и GLAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOD c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GOOD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOD: 0.65
GLAD: 1.35
Коэффициент Сортино GOOD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOD: 1.08
GLAD: 1.74
Коэффициент Омега GOOD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOD: 1.13
GLAD: 1.27
Коэффициент Кальмара GOOD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOD: 0.38
GLAD: 1.35
Коэффициент Мартина GOOD, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOD: 1.88
GLAD: 5.15

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GLAD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.35
GOOD
GLAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и GLAD

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности GLAD в 9.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		8.50%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.36%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и GLAD

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.74%
-14.50%
GOOD
GLAD

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и GLAD

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 9.56%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.56%
15.52%
GOOD
GLAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию