Сравнение GOOD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или SPY.
Основные характеристики
| GOOD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.40% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 52.54% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | -1.33% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.87% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.34 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.05% | 12.27% |
| Макс. просадка | -67.22% | -55.19% |
| Текущая просадка | -16.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GOOD и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и SPY
С начала года, GOOD показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.87% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и SPY
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 7.08% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и SPY
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и SPY
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.