PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		11.18%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%53.53%-9.58%30.74%-7.82%12.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.79% против 14.06% соответственно.

GOOD

1 день
1.14%
1 месяц
-5.51%
С начала года
11.18%
6 месяцев
-0.75%
1 год
-15.50%
3 года*
6.21%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
4.79%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с GLADGOOD с LANDGOOD с MMMGOOD с JEPIGOOD с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GOOD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.96

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

1.49

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.53

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

7.27

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.96

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.70

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между GOOD и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и SPY

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		10.38%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и SPY

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOODSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-55.19%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.07%

-12.05%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.30%

-24.50%

-28.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.25%

-33.72%

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.32%

-5.53%

-29.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-9.09%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

2.54%

+12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и SPY

Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOODSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.35%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

9.50%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

19.06%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

17.06%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

17.92%

+14.19%