PortfoliosLab logo
Сравнение GOOD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOOD и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GOOD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.80%
732.92%
GOOD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOD:

0.65

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

GOOD:

1.08

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

GOOD:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GOOD:

0.38

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

GOOD:

1.88

SPY:

2.26

Индекс Язвы

GOOD:

7.47%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

GOOD:

21.52%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

GOOD:

-67.22%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GOOD:

-27.74%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.71% против 12.04% соответственно.


GOOD

С начала года

-10.74%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

-8.01%

1 год

14.57%

5 лет

7.26%

10 лет

5.71%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOOD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOD: 0.65
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино GOOD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOD: 1.08
SPY: 0.86
Коэффициент Омега GOOD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOD: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара GOOD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOD: 0.38
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина GOOD, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOD: 1.88
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.51
GOOD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и SPY

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
8.50%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и SPY

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.74%
-9.89%
GOOD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и SPY

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 9.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.56%
15.12%
GOOD
SPY