PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LAND с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAND и COLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности LAND и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.84%
46.28%
LAND
COLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAND:

-1.01

COLD:

-0.96

Коэф-т Сортино

LAND:

-1.37

COLD:

-1.25

Коэф-т Омега

LAND:

0.84

COLD:

0.85

Коэф-т Кальмара

LAND:

-0.33

COLD:

-0.58

Коэф-т Мартина

LAND:

-2.12

COLD:

-1.62

Индекс Язвы

LAND:

11.11%

COLD:

15.22%

Дневная вол-ть

LAND:

23.45%

COLD:

25.61%

Макс. просадка

LAND:

-72.39%

COLD:

-43.13%

Текущая просадка

LAND:

-72.19%

COLD:

-41.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$407.08M

COLD:

$6.37B

EPS

LAND:

-$0.26

COLD:

-$1.02

PEG коэффициент

LAND:

22.95

COLD:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$88.57M

COLD:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$40.61M

COLD:

$620.93M

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$62.40M

COLD:

$212.01M

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -23.84%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -27.21%.


LAND

С начала года

-23.84%

1 месяц

-10.66%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-24.31%

5 лет

-0.62%

10 лет

4.70%

COLD

С начала года

-27.21%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

-13.85%

1 год

-25.67%

5 лет

-6.34%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LAND c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.01-0.96
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.37-1.25
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.840.85
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.33-0.58
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -2.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-2.12-1.62
LAND
COLD

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLD равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.01
-0.96
LAND
COLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и COLD

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности COLD в 4.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LAND
Gladstone Land Corporation
5.35%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%9.20%
COLD
Americold Realty Trust
4.10%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAND и COLD

Максимальная просадка LAND за все время составила -72.39%, что больше максимальной просадки COLD в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.19%
-41.17%
LAND
COLD

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и COLD

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 6.79%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.79%
8.39%
LAND
COLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab