Сравнение COLD с EGP
COLD (Americold Realty Trust) and EGP (EastGroup Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, COLD returned -15.12%/yr vs 7.17%/yr for EGP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COLD и EGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLD показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 15.24%.
COLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- -12.70%
- 3 года*
- -19.31%
- 5 лет*
- -15.12%
- 10 лет*
- —
EGP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам COLD и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 12.21% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 50.55% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 15.24% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 13.27% |
Correlation
The correlation between COLD and EGP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between COLD and EGP shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COLD:
$4.05B
EGP:
$10.90B
COLD:
-$0.39
EGP:
$3.72
COLD:
1.55
EGP:
19.80
COLD:
1.44
EGP:
3.05
COLD:
$2.60B
EGP:
$546.91M
COLD:
-$101.19M
EGP:
$237.02M
COLD:
$311.42M
EGP:
$628.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLD vs. EGP — Ранг доходности на риск
COLD
EGP
Сравнение COLD c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COLD | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.13 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.02 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COLD и EGP
Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, что больше максимальной просадки EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и EGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLD | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -59.55% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -6.83% | -32.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.06% | -22.37% | -44.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -38.08% | -32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.58% | -1.66% | -55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -9.51% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 3.05% | +18.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLD и EGP
Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLD | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 6.67% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 12.29% | +21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 18.58% | +26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 23.36% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 26.33% | +5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLD и EGP
Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности EGP в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.51% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.97% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLD и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COLD and EGP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (9.58%) compared to EGP (6.67%). In terms of maximum drawdown, COLD dropped -70.76% vs EGP's -59.55%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLD и EGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор