PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COLD с REXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COLD с REXR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

COLD (Americold Realty Trust) and REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, COLD returned -14.26%/yr vs -6.75%/yr for REXR. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности COLD и REXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -1.80%.

COLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-12.97%
6 месяцев
11.56%
С начала года
12.94%
1 год
-8.42%
3 года*
-20.43%
5 лет*
-14.26%
10 лет*
—
Всё время*
0.88%

REXR

1 день
0.11%
1 месяц
8.11%
6 месяцев
-8.13%
С начала года
-1.80%
1 год
5.15%
3 года*
-8.00%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
8.26%
Всё время*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COLD

Americold Realty Trust
$61.30M$60.28M$67.04M

REXR

Rexford Industrial Realty, Inc.
$130.41M$112.18M$93.36M

Сравнение доходности по годам COLD и REXR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		12.94%-36.17%-26.72%10.11%-10.89%-9.89%9.03%40.61%50.55%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.		-1.80%4.68%-28.48%5.64%-31.17%67.83%9.69%57.80%6.30%

Correlation

The correlation between COLD and REXR is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.56

The correlation between COLD and REXR shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$4.00B

REXR:

$8.47B

EPS

COLD:

-$0.39

REXR:

-$1.70

Коэффициент P/S

COLD:

1.54

REXR:

8.64

Коэффициент P/B

COLD:

1.42

REXR:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.60B

REXR:

$984.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

-$101.19M

REXR:

$600.74M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$311.42M

REXR:

$599.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Americold Realty Trust

Rexford Industrial Realty, Inc.

Часто сравнивают с COLD:
COLD с CUBECOLD с EGPCOLD с LANDCOLD с EXRCOLD с ILPTCOLD с LANDOCOLD с EPRT
Часто сравнивают с REXR:
REXR с STAGREXR с EGPREXR с TRNOREXR с AMHREXR с NSAREXR с VICIREXR с QQQ

Доходность на риск

COLD vs. REXR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг доходности на риск COLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
REXR
Ранг доходности на риск REXR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REXR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COLD c REXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COLDREXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.20

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.50

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.20

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

0.38

-0.84

COLD vs. REXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа REXR равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и REXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COLD и REXR

Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, что больше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и REXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLDREXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.76%

-58.65%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.36%

-25.79%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-41.89%

-25.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.67%

-58.65%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.31%

-48.51%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-16.74%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

13.54%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и REXR

Текущая волатильность для Americold Realty Trust (COLD) составляет 10.45%, в то время как у Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что COLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLDREXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

11.95%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.84%

20.10%

+14.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.03%

26.36%

+19.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.51%

27.63%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

27.21%

+5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и REXR

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности REXR в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLD
Americold Realty Trust		6.56%7.15%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.		4.67%4.44%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%3.25%2.33%3.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и REXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

COLD and REXR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REXR has higher volatility (11.95%) compared to COLD (10.45%). In terms of maximum drawdown, COLD dropped -70.76% vs REXR's -58.65%.

REXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLD и REXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор