PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLD с EPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COLD с EPRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COLD (Americold Realty Trust) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COLD in REIT - Industrial, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, COLD returned -14.39%/yr vs 6.11%/yr for EPRT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COLD и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 1.19%.

COLD

1 день
-2.47%
1 месяц
22.67%
С начала года
15.93%
6 месяцев
36.92%
1 год
-4.87%
3 года*
-17.44%
5 лет*
-14.39%
10 лет*
—

EPRT

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.22%
С начала года
1.19%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-6.14%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLD и EPRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		15.93%-36.17%-26.72%10.11%-10.89%-9.89%9.03%40.61%17.52%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		1.19%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%3.10%

Correlation

The correlation between COLD and EPRT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.43

Over the past year, the correlation between COLD and EPRT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$4.18B

EPRT:

$6.30B

EPS

COLD:

-$0.39

EPRT:

$1.26

Коэффициент P/S

COLD:

1.61

EPRT:

10.21

Коэффициент P/B

COLD:

1.48

EPRT:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.60B

EPRT:

$591.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

-$101.19M

EPRT:

$502.46M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$311.42M

EPRT:

$476.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Americold Realty Trust

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с COLD:
COLD с CUBECOLD с REXRCOLD с LANDCOLD с EXRCOLD с EGPCOLD с ILPTCOLD с LANDO
Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с TGTEPRT с WPCEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICI

Доходность на риск

COLD vs. EPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг доходности на риск COLD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLD c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLDEPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.35

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.37

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.47

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-0.94

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLD vs. EPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа EPRT равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLDEPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.27

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.39

-0.36

Просадки

Сравнение просадок COLD и EPRT

Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, примерно равная максимальной просадке EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и EPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLDEPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.76%

-73.67%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.15%

-13.23%

-27.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-20.31%

-46.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.76%

-38.42%

-32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.17%

-13.23%

-42.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-13.94%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

6.57%

+16.67%

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и EPRT

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLDEPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

4.81%

+14.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.05%

12.77%

+22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.71%

17.74%

+26.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.92%

22.60%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.18%

38.56%

-6.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и EPRT

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности EPRT в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		6.30%7.15%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.11%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
629.87M
158.80M
(COLD) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLD и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Americold Realty Trust и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
99.1%
Активы портфеля
COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.

Часто задаваемые вопросы

COLD and EPRT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLD has higher volatility (19.62%) compared to EPRT (4.81%). In terms of maximum drawdown, COLD dropped -70.76% vs EPRT's -73.67%.

COLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLD и EPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор